Сравнение GUGAX с DLFNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX).
GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г.. DLFNX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GUGAX и DLFNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUGAX и DLFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | -0.88% | 7.28% | 2.77% | 6.18% | -13.08% | -0.50% | 5.25% | 7.82% | -0.27% | 4.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GUGAX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у DLFNX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции GUGAX уступали акциям DLFNX по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.84% соответственно.
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 1.60%
DLFNX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUGAX и DLFNX
GUGAX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DLFNX в 0.73%.
Доходность на риск
GUGAX vs. DLFNX — Ранг доходности на риск
GUGAX
DLFNX
Сравнение GUGAX c DLFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) и DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUGAX | DLFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.36 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.49 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 4.99 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUGAX | DLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.10 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.43 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.80 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между GUGAX и DLFNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUGAX и DLFNX
Дивидендная доходность GUGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности DLFNX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
DLFNX DoubleLine Core Fixed Income Fund | 4.17% | 4.62% | 4.96% | 4.41% | 3.72% | 2.87% | 2.92% | 3.17% | 3.10% | 2.65% | 2.71% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок GUGAX и DLFNX
Максимальная просадка GUGAX за все время составила -38.57%, что больше максимальной просадки DLFNX в -17.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUGAX и DLFNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUGAX | DLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.57% | -17.33% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -2.86% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.53% | -17.33% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.06% | -17.33% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -2.44% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -2.74% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.85% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUGAX и DLFNX
Текущая волатильность для GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) составляет 0.00%, в то время как у DoubleLine Core Fixed Income Fund (DLFNX) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что GUGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUGAX | DLFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.56% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 2.36% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.03% | 3.94% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.57% | 5.20% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.44% | 4.27% | +1.17% |