PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUBGX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUBGX с SIMYX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS International Fund (GUBGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

GUBGX управляется Victory. Фонд был запущен 16 февр. 1993 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GUBGX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS International Fund (GUBGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUBGX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUBGX
Victory RS International Fund		1.70%27.06%5.35%19.85%-15.87%14.07%5.55%21.71%-10.61%24.62%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		6.63%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, GUBGX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 6.63%.

GUBGX

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.29%
С начала года
1.70%
6 месяцев
4.35%
1 год
22.91%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.16%

SIMYX

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
6.63%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.48%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS International Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с GUBGX:
GUBGX с SCHXGUBGX с FSOSXGUBGX с SWRLXGUBGX с ANDIXGUBGX с CBYYXGUBGX с FHLFXGUBGX с FINVX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с FINVXSIMYX с SWISX

Сравнение комиссий GUBGX и SIMYX

GUBGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

GUBGX
Victory RS International Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

GUBGX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUBGX
Ранг доходности на риск GUBGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUBGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUBGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUBGX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUBGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUBGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUBGX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS International Fund (GUBGX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUBGXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

2.07

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.71

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.06

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

11.41

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUBGX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUBGX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUBGX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUBGXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

2.07

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.61

-0.32

Корреляция

Корреляция между GUBGX и SIMYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUBGX и SIMYX

Дивидендная доходность GUBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SIMYX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUBGX
Victory RS International Fund		3.29%3.34%1.83%1.88%2.03%4.17%1.14%0.06%1.87%1.69%1.77%1.55%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.94%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUBGX и SIMYX

Максимальная просадка GUBGX за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUBGX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUBGXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.63%

-32.14%

-27.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-8.55%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-25.06%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-4.41%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-6.14%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.29%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GUBGX и SIMYX

Victory RS International Fund (GUBGX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что GUBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUBGXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.74%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

7.65%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

12.73%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

11.36%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

12.26%

+4.38%