Сравнение GTTMX с RSVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Victory RS Value Fund (RSVAX).
GTTMX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2006 г.. RSVAX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GTTMX и RSVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTTMX и RSVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 0.94% | 18.40% | 14.84% | 9.39% | -13.90% | 41.28% | 5.12% | 24.18% | -11.99% | 22.88% |
RSVAX Victory RS Value Fund | 1.67% | 4.58% | 12.58% | 7.63% | -2.98% | 27.30% | -2.60% | 31.36% | -10.84% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GTTMX показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у RSVAX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции GTTMX превзошли акции RSVAX по среднегодовой доходности: 11.20% против 8.92% соответственно.
GTTMX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 12.87%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.20%
RSVAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 7.80%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 7.01%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTTMX и RSVAX
GTTMX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии RSVAX в 1.30%.
Доходность на риск
GTTMX vs. RSVAX — Ранг доходности на риск
GTTMX
RSVAX
Сравнение GTTMX c RSVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) и Victory RS Value Fund (RSVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTTMX | RSVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.50 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.81 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.72 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 2.97 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTTMX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.50 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GTTMX и RSVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTTMX и RSVAX
Дивидендная доходность GTTMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что больше доходности RSVAX в 8.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTTMX Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio | 18.67% | 18.85% | 14.45% | 5.83% | 0.40% | 17.50% | 11.58% | 5.95% | 9.88% | 3.00% | 0.55% | 0.59% |
RSVAX Victory RS Value Fund | 8.69% | 8.83% | 9.89% | 6.48% | 6.33% | 14.14% | 1.93% | 7.38% | 15.47% | 25.04% | 12.47% | 9.35% |
Просадки
Сравнение просадок GTTMX и RSVAX
Максимальная просадка GTTMX за все время составила -56.24%, что меньше максимальной просадки RSVAX в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTTMX и RSVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTTMX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.24% | -59.23% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -12.06% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.12% | -23.58% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | -43.49% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -6.16% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -13.88% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.92% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTTMX и RSVAX
Glenmede Quantitative U.S. Total Market Equity Portfolio (GTTMX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Victory RS Value Fund (RSVAX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что GTTMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTTMX | RSVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.16% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 9.05% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 16.29% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.18% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 19.20% | +1.28% |