PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTR с XDOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTR с XDOC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GTR (WisdomTree Target Range Fund) and XDOC (Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. GTR charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for XDOC.

Доходность

Сравнение доходности GTR и XDOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October (XDOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GTR

1 день
-0.40%
1 месяц
2.64%
С начала года
8.14%
6 месяцев
8.47%
1 год
19.55%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDOC

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTR и XDOC

2026 (YTD)
GTR
WisdomTree Target Range Fund		4.86%
XDOC
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October		0.00%

Сравнение распределения секторов GTR и XDOC

Секторы
GTR
XDOC

Технологии

27.5%
35.4%

Финансовые услуги

15.9%
13.3%

Промышленность

12.1%
7.5%

Здравоохранение

9.8%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.9%

Энергетика

4.2%
3.0%

Сырьевые материалы

3.7%
1.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.4%

Недвижимость

2.7%
1.9%

Технологии

GTR
27.5%
XDOC
35.4%

Финансовые услуги

GTR
15.9%
XDOC
13.3%

Промышленность

GTR
12.1%
XDOC
7.5%

Здравоохранение

GTR
9.8%
XDOC
8.7%

Потребительский циклический сектор

GTR
9.3%
XDOC
10.7%

Коммуникационные услуги

GTR
7.7%
XDOC
10.6%

Потребительский защитный сектор

GTR
4.4%
XDOC
4.9%

Энергетика

GTR
4.2%
XDOC
3.0%

Сырьевые материалы

GTR
3.7%
XDOC
1.6%

Коммунальные услуги

GTR
2.7%
XDOC
2.4%

Недвижимость

GTR
2.7%
XDOC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Target Range Fund

Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October

Часто сравнивают с GTR:
GTR с ACIOGTR с QQQGTR с SPYGTR с VOOGTR с APRHGTR с MORTGTR с AAPR
Часто сравнивают с XDOC:
XDOC с ^GSPCXDOC с BSTPXDOC с AAPRXDOC с KLIPXDOC с NVDYXDOC с AMDYXDOC с ARLU

Доходность на риск

GTR vs. XDOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTR
Ранг доходности на риск GTR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTR: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XDOC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTR c XDOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Target Range Fund (GTR) и Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October (XDOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTRXDOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTR vs. XDOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTRXDOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

—

—

Просадки

Сравнение просадок GTR и XDOC

Максимальная просадка GTR за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки XDOC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTR и XDOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTRXDOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.44%

0.00%

-21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

0.00%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GTR и XDOC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTRXDOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

0.00%

+9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

0.00%

+10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

0.00%

+10.86%

Сравнение комиссий GTR и XDOC

GTR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии XDOC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTR и XDOC

Дивидендная доходность GTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как XDOC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GTR
WisdomTree Target Range Fund		5.31%5.74%5.30%2.85%0.46%
XDOC
Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, GTR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GTR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for XDOC.

GTR has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.00% for XDOC.

They also come from different issuers: WisdomTree and Innovator. Their fees differ too: 0.70% for GTR and 0.79% for XDOC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTR и XDOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор