PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GTMIX с FAOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GTMIX с FAOIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) and FAOIX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GTMIX returned 10.56%/yr vs 7.83%/yr for FAOIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GTMIX charges 0.68%/yr vs 1.12%/yr for FAOIX.

Доходность

Сравнение доходности GTMIX и FAOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции GTMIX превзошли акции FAOIX по среднегодовой доходности: 10.56% против 7.83% соответственно.

GTMIX

1 день
0.83%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
13.19%
С начала года
16.71%
1 год
39.04%
3 года*
21.22%
5 лет*
12.34%
10 лет*
10.56%

FAOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
0.00%
1 год
-2.44%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.14%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GTMIX и FAOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		16.71%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		0.00%15.25%4.92%20.35%-24.38%19.23%15.08%27.82%-14.85%30.05%

Correlation

The correlation between GTMIX and FAOIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.88

Over the past year, the correlation between GTMIX and FAOIX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с ANDIXGTMIX с AWPAXGTMIX с GOGIXGTMIX с TRERXGTMIX с FAERXGTMIX с IGAAXGTMIX с SWISX
Часто сравнивают с FAOIX:
FAOIX с FAOSXFAOIX с FAOAXFAOIX с FAERXFAOIX с BIGFXFAOIX с RPICXFAOIX с SWISXFAOIX с GSIMX

Доходность на риск

GTMIX vs. FAOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FAOIX
Ранг доходности на риск FAOIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTMIX c FAOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GTMIXFAOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
-0.42

+3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
-0.51

+4.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.91

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.03

-0.47

+5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.25

-0.74

+19.99

GTMIX vs. FAOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTMIX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа FAOIX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTMIX и FAOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GTMIX и FAOIX

Максимальная просадка GTMIX за все время составила -58.31%, примерно равная максимальной просадке FAOIX в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTMIX и FAOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GTMIXFAOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.31%

-59.86%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-7.28%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-13.98%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-36.33%

+8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.32%

-36.33%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.85%

+5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-14.18%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.31%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GTMIX и FAOIX

GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class I (FAOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GTMIXFAOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

0.00%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

2.61%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

8.28%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

16.71%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.30%

-0.56%

Сравнение комиссий GTMIX и FAOIX

GTMIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FAOIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTMIX и FAOIX

Дивидендная доходность GTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.64%, что больше доходности FAOIX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAOIX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class I		8.49%8.49%1.66%0.96%0.63%2.06%0.00%1.35%5.09%3.79%1.49%0.63%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		21.64%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GTMIX and FAOIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTMIX has higher volatility (3.26%) compared to FAOIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GTMIX dropped -58.31% vs FAOIX's -59.86%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GTMIX и FAOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор