Сравнение GTLOX с FLCKX
GTLOX (Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio) and FLCKX (Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GTLOX returned 12.98%/yr vs 16.64%/yr for FLCKX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GTLOX charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for FLCKX.
Доходность
Сравнение доходности GTLOX и FLCKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLOX показывает доходность 22.20%, что значительно ниже, чем у FLCKX с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции GTLOX уступали акциям FLCKX по среднегодовой доходности: 12.98% против 16.64% соответственно.
GTLOX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 22.20%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 42.25%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 12.98%
FLCKX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- 27.04%
- 6 месяцев
- 25.37%
- 1 год
- 44.85%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 16.64%
Сравнение доходности по годам GTLOX и FLCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 22.20% | 14.39% | 13.86% | 16.66% | -15.37% | 27.05% | 7.41% | 23.27% | -7.97% | 24.78% |
FLCKX Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K | 27.04% | 20.45% | 27.06% | 26.21% | -22.91% | 26.19% | 26.85% | 35.76% | -16.34% | 20.95% |
Correlation
The correlation between GTLOX and FLCKX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2008 г. | 0.91 |
The correlation between GTLOX and FLCKX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLOX vs. FLCKX — Ранг доходности на риск
GTLOX
FLCKX
Сравнение GTLOX c FLCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) и Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLOX | FLCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.36 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.85 | 3.59 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.67 | 13.05 | +11.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLOX и FLCKX
Максимальная просадка GTLOX за все время составила -54.09%, что меньше максимальной просадки FLCKX в -69.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLOX и FLCKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLOX | FLCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.09% | -69.99% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -13.03% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.85% | -28.52% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -28.52% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.15% | -44.10% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -12.39% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 3.57% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLOX и FLCKX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio (GTLOX) составляет 6.13%, в то время как у Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K (FLCKX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что GTLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLOX | FLCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 9.06% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 18.28% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 22.29% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 23.09% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 23.52% | -2.55% |
Сравнение комиссий GTLOX и FLCKX
GTLOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLCKX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLOX и FLCKX
Дивидендная доходность GTLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности FLCKX в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCKX Fidelity Leveraged Company Stock Fund Class K | 3.69% | 4.69% | 14.54% | 12.22% | 18.51% | 8.45% | 0.19% | 0.14% | 19.95% | 18.97% | 27.57% | 6.18% |
GTLOX Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity Portfolio | 14.65% | 17.84% | 25.96% | 8.32% | 23.58% | 13.35% | 9.06% | 5.35% | 10.53% | 4.99% | 1.08% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
GTLOX and FLCKX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCKX has higher volatility (9.06%) compared to GTLOX (6.13%). In terms of maximum drawdown, GTLOX dropped -54.09% vs FLCKX's -69.99%.
GTLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLOX и FLCKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор