Сравнение GTFHX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
GTFHX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1982 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GTFHX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTFHX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | -0.51% | 3.91% | 0.43% | 4.00% | -6.21% | 0.02% | 4.20% | 6.64% | 0.87% | 3.03% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GTFHX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции GTFHX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.48% соответственно.
GTFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.39%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTFHX и NPV
GTFHX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
GTFHX vs. NPV — Ранг доходности на риск
GTFHX
NPV
Сравнение GTFHX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTFHX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.29 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.44 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.31 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 0.75 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTFHX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.29 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.29 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между GTFHX и NPV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTFHX и NPV
Дивидендная доходность GTFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFHX Madison Tax-Free National Fund | 2.42% | 2.51% | 2.23% | 1.99% | 2.54% | 2.58% | 1.84% | 2.78% | 2.65% | 2.63% | 3.06% | 2.99% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок GTFHX и NPV
Максимальная просадка GTFHX за все время составила -13.88%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTFHX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTFHX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -44.25% | +30.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -8.95% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -44.25% | +33.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.49% | -44.25% | +33.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -17.24% | +15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -10.15% | +8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 3.77% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTFHX и NPV
Текущая волатильность для Madison Tax-Free National Fund (GTFHX) составляет 0.76%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что GTFHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTFHX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.60% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 5.25% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 9.06% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 13.51% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 13.19% | -9.96% |