Сравнение GTFBX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
GTFBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1993 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GTFBX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTFBX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFBX T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund | 0.06% | 6.52% | 2.48% | 8.40% | -11.12% | 2.56% | 4.77% | 6.87% | 0.55% | 4.73% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, GTFBX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции GTFBX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.77% соответственно.
GTFBX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.27%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTFBX и DMREX
GTFBX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
GTFBX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
GTFBX
DMREX
Сравнение GTFBX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTFBX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 2.23 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.23 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.60 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.90 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.83 | 9.35 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTFBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.23 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 1.09 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GTFBX и DMREX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTFBX и DMREX
Дивидендная доходность GTFBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTFBX T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund | 6.54% | 6.11% | 3.28% | 3.47% | 2.05% | 2.10% | 2.34% | 2.61% | 2.91% | 2.94% | 3.01% | 3.22% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GTFBX и DMREX
Максимальная просадка GTFBX за все время составила -15.79%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTFBX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTFBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.79% | -13.22% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -0.92% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -5.33% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.79% | -13.22% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.32% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -0.89% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.29% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTFBX и DMREX
T. Rowe Price Georgia Tax Free Bond Fund (GTFBX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GTFBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTFBX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.48% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 0.71% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 1.17% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.45% | 2.47% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 3.14% | +1.02% |