PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSUIX с PRGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSUIX с PRGMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSUIX (Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund) and PRGMX (T. Rowe Price GNMA Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, GSUIX returned 1.19%/yr vs 1.31%/yr for PRGMX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GSUIX charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for PRGMX.

Доходность

Сравнение доходности GSUIX и PRGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund (GSUIX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSUIX показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у PRGMX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции GSUIX уступали акциям PRGMX по среднегодовой доходности: 1.19% против 1.31% соответственно.

GSUIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.68%
1 год
6.68%
3 года*
3.95%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.19%

PRGMX

1 день
0.00%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.33%
1 год
7.89%
3 года*
4.84%
5 лет*
0.69%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSUIX и PRGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSUIX
Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund		0.52%8.31%0.61%4.51%-13.09%-1.35%5.79%6.39%0.72%1.82%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.93%8.72%1.86%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%

Correlation

The correlation between GSUIX and PRGMX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.85

The correlation between GSUIX and PRGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund

T. Rowe Price GNMA Fund

Часто сравнивают с GSUIX:
GSUIX с ETVGSUIX с BGNMXGSUIX с GSIMXGSUIX с GSRAXGSUIX с GSPKXGSUIX с GUSTXGSUIX с DFFGX
Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с DFFGXPRGMX с OGVCXPRGMX с FVIIXPRGMX с PEDIXPRGMX с VSBSXPRGMX с FNBGXPRGMX с RFBAX

Доходность на риск

GSUIX vs. PRGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSUIX
Ранг доходности на риск GSUIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSUIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSUIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSUIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSUIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSUIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSUIX c PRGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund (GSUIX) и T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSUIXPRGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.89

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.86

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.64

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

8.88

-2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSUIX vs. PRGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSUIX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRGMX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSUIX и PRGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSUIXPRGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.28

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.93

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GSUIX и PRGMX

Максимальная просадка GSUIX за все время составила -19.29%, что больше максимальной просадки PRGMX в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSUIX и PRGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSUIXPRGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-18.22%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-3.00%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.75%

-7.14%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.94%

-17.30%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.29%

-18.22%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.25%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.24%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.89%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GSUIX и PRGMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund (GSUIX) составляет 1.60%, в то время как у T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что GSUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSUIXPRGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.72%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

3.11%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

4.20%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.60%

6.38%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.77%

+0.26%

Сравнение комиссий GSUIX и PRGMX

GSUIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PRGMX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSUIX и PRGMX

Дивидендная доходность GSUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности PRGMX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSUIX
Goldman Sachs U.S. Mortgages Fund		4.02%4.01%3.45%3.14%1.87%1.67%2.88%3.26%2.94%2.58%2.65%2.77%
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		4.99%4.96%4.47%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%

Часто задаваемые вопросы

GSUIX and PRGMX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRGMX has higher volatility (1.72%) compared to GSUIX (1.60%). In terms of maximum drawdown, GSUIX dropped -19.29% vs PRGMX's -18.22%.

PRGMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSUIX и PRGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор