PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSTGX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSTGX с SVPFX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

GSTGX (Goldman Sachs Short Duration Government Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both mutual funds - GSTGX is a Government Bonds fund managed by Goldman Sachs, while SVPFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSTGX returned 1.03%/yr vs 2.19%/yr for SVPFX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSTGX charges 0.48%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.

Доходность

Сравнение доходности GSTGX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSTGX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 2.00%.

GSTGX

1 день
0.11%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
0.42%
С начала года
0.42%
1 год
2.99%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.35%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
2.00%
С начала года
2.00%
1 год
5.72%
3 года*
4.83%
5 лет*
2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSTGX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
GSTGX
Goldman Sachs Short Duration Government Fund		0.42%5.00%3.16%3.49%-5.70%-1.24%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.00%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Correlation

The correlation between GSTGX and SVPFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.73

The correlation between GSTGX and SVPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Government Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с GSTGX:
GSTGX с GSRAXGSTGX с FUAMXGSTGX с GSIMXGSTGX с GSINXGSTGX с GUSTXGSTGX с VGIVXGSTGX с GSPKX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с QUERXSVPFX с AFIFXSVPFX с GQEIXSVPFX с BEQGXSVPFX с BFSAXSVPFX с SVSPXSVPFX с FNILX

Доходность на риск

GSTGX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSTGX
Ранг доходности на риск GSTGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSTGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSTGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSTGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSTGX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSTGXSVPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.61

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.91

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

6.35

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.57

23.55

-15.98

GSTGX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSTGX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SVPFX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSTGX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSTGX и SVPFX

Максимальная просадка GSTGX за все время составила -8.73%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSTGX и SVPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSTGXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.73%

-6.37%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-0.91%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.33%

-5.32%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.27%

-6.37%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.10%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-1.90%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.39%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GSTGX и SVPFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) составляет 0.63%, в то время как у Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что GSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSTGXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

1.03%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.73%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

2.21%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.50%

5.61%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.02%

5.48%

-3.46%

Сравнение комиссий GSTGX и SVPFX

GSTGX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSTGX и SVPFX

Дивидендная доходность GSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SVPFX в 3.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSTGX
Goldman Sachs Short Duration Government Fund		3.40%3.25%2.66%2.42%1.12%0.72%1.53%2.47%2.40%2.06%1.73%1.00%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		3.19%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSTGX and SVPFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVPFX has higher volatility (1.03%) compared to GSTGX (0.63%). In terms of maximum drawdown, GSTGX dropped -8.73% vs SVPFX's -6.37%.

SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSTGX и SVPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор