PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSTGX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSTGX с FUTBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GSTGX (Goldman Sachs Short Duration Government Fund) and FUTBX (Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 5 years, GSTGX returned 0.94%/yr vs -0.49%/yr for FUTBX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSTGX charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for FUTBX.

Доходность

Сравнение доходности GSTGX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSTGX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью 0.07%.

GSTGX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.21%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.94%
10 лет*
1.36%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.55%
3 года*
2.91%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSTGX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSTGX
Goldman Sachs Short Duration Government Fund		0.24%5.00%3.16%3.49%-5.70%-1.30%3.94%3.14%1.39%0.62%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		0.07%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Correlation

The correlation between GSTGX and FUTBX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.65

The correlation between GSTGX and FUTBX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Short Duration Government Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с GSTGX:
GSTGX с GSIMXGSTGX с GSPKXGSTGX с GSINXGSTGX с FUAMXGSTGX с GSBFXGSTGX с GSRAXGSTGX с GUSTX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с SGOVFUTBX с GOVTFUTBX с FBNDFUTBX с FTHRX

Доходность на риск

GSTGX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSTGX
Ранг доходности на риск GSTGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSTGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSTGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSTGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSTGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSTGX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSTGXFUTBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.91

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
1.34

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

1.12

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

3.25

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSTGX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSTGX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSTGX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSTGXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.91

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

-0.08

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.25

+1.12

Просадки

Сравнение просадок GSTGX и FUTBX

Максимальная просадка GSTGX за все время составила -8.73%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSTGX и FUTBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSTGXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.73%

-19.69%

+10.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.27%

-3.09%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.33%

-5.42%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.37%

-17.03%

+8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-7.62%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.75%

-6.96%

+6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

1.06%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GSTGX и FUTBX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Short Duration Government Fund (GSTGX) составляет 0.55%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что GSTGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSTGXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

1.15%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

2.69%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

3.86%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

5.81%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

5.15%

-3.14%

Сравнение комиссий GSTGX и FUTBX

GSTGX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSTGX и FUTBX

Дивидендная доходность GSTGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности FUTBX в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.65%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
GSTGX
Goldman Sachs Short Duration Government Fund		3.39%3.25%2.66%2.42%1.12%0.72%1.53%2.47%2.40%2.06%1.73%1.00%

Часто задаваемые вопросы

GSTGX and FUTBX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTBX has higher volatility (1.15%) compared to GSTGX (0.55%). In terms of maximum drawdown, GSTGX dropped -8.73% vs FUTBX's -19.69%.

GSTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSTGX и FUTBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор