PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSSQX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSSQX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

GSSQX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1991 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GSSQX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSSQX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSSQX
Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund		-6.05%15.15%51.06%23.14%-19.63%28.81%17.81%25.41%-6.81%23.45%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.28%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, GSSQX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции GSSQX превзошли акции VITPX по среднегодовой доходности: 14.63% против 13.75% соответственно.

GSSQX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.51%
1 год
15.73%
3 года*
23.69%
5 лет*
13.97%
10 лет*
14.63%

VITPX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.65%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
13.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с GSSQX:
GSSQX с QQQGSSQX с VOOGSSQX с FLCPXGSSQX с GICIXGSSQX с FEQHXGSSQX с FGJEXGSSQX с FNSTX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий GSSQX и VITPX

GSSQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

GSSQX
Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

GSSQX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSSQX
Ранг доходности на риск GSSQX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSQX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSQX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSQX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSQX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSQX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSSQX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSSQXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.00

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.54

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

7.31

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSSQX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSSQX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSSQX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSSQXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.00

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.75

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между GSSQX и VITPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSSQX и VITPX

Дивидендная доходность GSSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности VITPX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSSQX
Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund		13.36%12.56%31.49%2.52%0.73%26.89%4.31%1.37%4.35%10.37%4.05%4.01%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.59%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок GSSQX и VITPX

Максимальная просадка GSSQX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSQX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSSQXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-55.28%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-8.92%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.23%

-25.31%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-34.99%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.54%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-8.07%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.61%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GSSQX и VITPX

Goldman Sachs U.S. Equity Insights Fund (GSSQX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 5.57% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSSQXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.51%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

9.81%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

18.62%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

17.36%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

18.39%

+3.46%