Сравнение GSSMX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
GSSMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 22 окт. 1992 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSSMX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSSMX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 4.05% | 10.65% | 36.03% | 11.18% | -15.00% | 26.15% | 1.65% | 22.75% | -14.37% | 11.85% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GSSMX показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSSMX имеют среднегодовую доходность 10.68%, а акции AZBIX немного отстают с 10.62%.
GSSMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 10.68%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSSMX и AZBIX
GSSMX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
GSSMX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
GSSMX
AZBIX
Сравнение GSSMX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSSMX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.66 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.85 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 6.82 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSSMX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между GSSMX и AZBIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSSMX и AZBIX
Дивидендная доходность GSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.60%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSSMX Goldman Sachs Small Cap Value Fund | 21.60% | 22.47% | 47.63% | 4.49% | 20.33% | 22.93% | 0.19% | 4.63% | 13.73% | 11.34% | 3.52% | 5.49% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок GSSMX и AZBIX
Максимальная просадка GSSMX за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSSMX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSSMX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.94% | -40.80% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | -11.76% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -29.85% | -6.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -40.80% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -5.35% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -7.80% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.19% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSSMX и AZBIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Small Cap Value Fund (GSSMX) составляет 6.62%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что GSSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSSMX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 7.23% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 13.00% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 19.97% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 20.54% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.81% | 21.31% | +7.50% |