Сравнение GSPY с AFOS
GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, GSPY returned 23.11% vs 83.17% for AFOS. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSPY charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности GSPY и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSPY показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 33.60%.
GSPY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- 23.11%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 33.60%
- 6 месяцев
- 31.56%
- 1 год
- 83.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSPY и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 8.27% | 13.71% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 33.60% | 37.10% |
Correlation
The correlation between GSPY and AFOS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPY vs. AFOS — Ранг доходности на риск
GSPY
AFOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSPY c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSPY | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSPY и AFOS
Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -11.52% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -11.52% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -2.33% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -1.43% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPY и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPY | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 21.58% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 21.58% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 21.58% | -5.25% |
Сравнение комиссий GSPY и AFOS
GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPY и AFOS
Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | 2.41% | 2.61% | 0.84% | 1.06% | 1.25% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
GSPY and AFOS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, AFOS leads with 83.17% vs 23.11% for GSPY. On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AFOS has performed better with a 83.17% return vs 23.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for GSPY.
GSPY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: Gotham and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для GSPY и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор