PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSPX.L с IUKD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPX.L с IUKD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IUKD.L (iShares UK Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IUKD.L is a Dividend fund tracking the FTSE UK Dividend+ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSPX.L returned 11.61%/yr vs 13.27%/yr for IUKD.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for IUKD.L.

Доходность

Сравнение доходности GSPX.L и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSPX.L торгуется в GBP, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSPX.L показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у IUKD.L с доходностью 13.38%.

GSPX.L

1 день
-1.10%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
7.66%
С начала года
8.59%
1 год
19.40%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

IUKD.L

1 день
0.85%
1 месяц
3.90%
6 месяцев
10.53%
С начала года
13.38%
1 год
28.95%
3 года*
22.41%
5 лет*
13.27%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPX.L и IUKD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		8.59%17.16%24.72%24.87%-20.64%28.96%15.11%27.76%-7.71%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		13.38%32.12%12.27%5.81%-1.44%23.43%-17.92%18.86%-14.21%

Correlation

The correlation between GSPX.L and IUKD.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.54

The correlation between GSPX.L and IUKD.L shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GSPX.L и IUKD.L

Секторы
GSPX.L
IUKD.L

Технологии

39.1%

-

Финансовые услуги

11.1%
42.8%

Коммуникационные услуги

10.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.5%

Здравоохранение

8.3%
2.4%

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%
14.9%

Энергетика

3.1%
9.1%

Коммунальные услуги

2.1%
7.1%

Недвижимость

1.8%
8.2%

Сырьевые материалы

1.7%
5.1%

Технологии

GSPX.L
39.1%
IUKD.L

-

Финансовые услуги

GSPX.L
11.1%
IUKD.L
42.8%

Коммуникационные услуги

GSPX.L
10.6%
IUKD.L
5.9%

Потребительский циклический сектор

GSPX.L
9.9%
IUKD.L
4.5%

Здравоохранение

GSPX.L
8.3%
IUKD.L
2.4%

Промышленность

GSPX.L
7.8%
IUKD.L

-

Потребительский защитный сектор

GSPX.L
4.5%
IUKD.L
14.9%

Энергетика

GSPX.L
3.1%
IUKD.L
9.1%

Коммунальные услуги

GSPX.L
2.1%
IUKD.L
7.1%

Недвижимость

GSPX.L
1.8%
IUKD.L
8.2%

Сырьевые материалы

GSPX.L
1.7%
IUKD.L
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares UK Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с GSPX.L:
GSPX.L с CSPX.LGSPX.L с VUSA.LGSPX.L с SPYGSPX.L с PPFB.DEGSPX.L с VUAG.LGSPX.L с P500.DEGSPX.L с VOO
Часто сравнивают с IUKD.L:
IUKD.L с VUKE.LIUKD.L с UKDV.LIUKD.L с CUKX.LIUKD.L с LGEN.LIUKD.L с IDVY.LIUKD.L с FLGBIUKD.L с LDUK.L

Доходность на риск

GSPX.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPX.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPX.LIUKD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.52

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.40

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.91

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

10.26

-0.83

GSPX.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPX.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа IUKD.L равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPX.L и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPX.L и IUKD.L

Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и IUKD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPX.LIUKD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-61.97%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-9.92%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-10.52%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-19.93%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

0.00%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-15.49%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.82%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPX.L и IUKD.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUKD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPX.LIUKD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.80%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.59%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

11.42%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

13.79%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

16.79%

+0.83%

Сравнение комиссий GSPX.L и IUKD.L

GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPX.L и IUKD.L

Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности IUKD.L в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.81%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%0.00%0.00%0.00%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF		4.62%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Часто задаваемые вопросы

GSPX.L and IUKD.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GSPX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GSPX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for IUKD.L.

GSPX.L is categorized as S&P 500, while IUKD.L is Dividend. GSPX.L tracks S&P 500 Index, while IUKD.L tracks FTSE UK Dividend+ Index. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.40% for IUKD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и IUKD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор