Сравнение GSPX.L с IBTM.L
GSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) and IBTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - GSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IBTM.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSPX.L returned 12.13%/yr vs -0.07%/yr for IBTM.L. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. GSPX.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.L.
Доходность
Сравнение доходности GSPX.L и IBTM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSPX.L показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.44%.
GSPX.L
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- —
IBTM.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение доходности по годам GSPX.L и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 8.24% | 17.16% | 24.72% | 24.87% | -20.64% | 28.96% | 15.11% | 27.76% | -7.71% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | -0.44% | 0.89% | 1.46% | -2.26% | -4.74% | -1.77% | 6.02% | 5.50% | 5.10% |
Correlation
The correlation between GSPX.L and IBTM.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г. | -0.34 |
The correlation between GSPX.L and IBTM.L shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPX.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
GSPX.L
IBTM.L
Сравнение GSPX.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSPX.L | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.14 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 0.89 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 2.08 | +10.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSPX.L и IBTM.L
Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и IBTM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPX.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.98% | -52.39% | +17.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -5.57% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -7.57% | -11.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -16.29% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -21.38% | +19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -20.63% | +15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.38% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPX.L и IBTM.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPX.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 1.55% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 4.49% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 6.25% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 9.47% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 10.58% | +7.11% |
Сравнение комиссий GSPX.L и IBTM.L
GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPX.L и IBTM.L
Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IBTM.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.82% | 0.89% | 0.99% | 1.15% | 1.40% | 0.96% | 1.31% | 1.50% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.36% | 4.19% | 3.94% | 3.16% | 1.96% | 1.14% | 1.69% | 2.53% | 2.34% | 2.02% | 1.79% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
GSPX.L and IBTM.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.
GSPX.L is categorized as S&P 500, while IBTM.L is Government Bonds. GSPX.L tracks S&P 500 Index, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.07% for IBTM.L.
Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и IBTM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор