PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSPX.L с IBTM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSPX.L и IBTM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPX.L показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у IBTM.L с доходностью -0.44%.


GSPX.L

1 день
2.38%
1 месяц
-0.64%
С начала года
8.24%
6 месяцев
9.38%
1 год
24.55%
3 года*
20.06%
5 лет*
12.13%
10 лет*

IBTM.L

1 день
-0.27%
1 месяц
0.50%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.61%
1 год
5.42%
3 года*
0.81%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPX.L и IBTM.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
8.24%17.16%24.72%24.87%-20.64%28.96%15.11%27.76%-7.71%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
-0.44%0.89%1.46%-2.26%-4.74%-1.77%6.02%5.50%5.10%

Correlation

The correlation between GSPX.L and IBTM.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

-0.34

The correlation between GSPX.L and IBTM.L shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core S&P 500 UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

GSPX.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSPX.L
Ранг доходности на риск GSPX.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPX.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPX.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPX.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPX.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IBTM.L
Ранг доходности на риск IBTM.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTM.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTM.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTM.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTM.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPX.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSPX.LIBTM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

0.89

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

2.08

+10.06

GSPX.L vs. IBTM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPX.L на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа IBTM.L равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPX.L и IBTM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPX.L и IBTM.L

Максимальная просадка GSPX.L за все время составила -34.98%, что меньше максимальной просадки IBTM.L в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPX.L и IBTM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSPX.LIBTM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.98%

-52.39%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-5.57%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-7.57%

-11.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-16.29%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-21.38%

+19.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-20.63%

+15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.38%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPX.L и IBTM.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (GSPX.L) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что GSPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSPX.LIBTM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.55%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

4.49%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

6.25%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.12%

9.47%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

10.58%

+7.11%

Сравнение комиссий GSPX.L и IBTM.L

GSPX.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPX.L и IBTM.L

Дивидендная доходность GSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности IBTM.L в 4.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.82%0.89%0.99%1.15%1.40%0.96%1.31%1.50%0.11%0.00%0.00%0.00%
IBTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)
4.36%4.19%3.94%3.16%1.96%1.14%1.69%2.53%2.34%2.02%1.79%1.97%

Часто задаваемые вопросы


GSPX.L and IBTM.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTM.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTM.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for GSPX.L.

GSPX.L is categorized as S&P 500, while IBTM.L is Government Bonds. GSPX.L tracks S&P 500 Index, while IBTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for GSPX.L and 0.07% for IBTM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPX.L и IBTM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор