Сравнение GSPKX с GEIIX
GSPKX (Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund) and GEIIX (Goldman Sachs Enhanced Income Fund) are both mutual funds - GSPKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs, while GEIIX is a Ultrashort Bond fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSPKX returned 13.06%/yr vs 2.45%/yr for GEIIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GSPKX charges 0.71%/yr vs 0.36%/yr for GEIIX.
Доходность
Сравнение доходности GSPKX и GEIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSPKX показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у GEIIX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции GSPKX превзошли акции GEIIX по среднегодовой доходности: 13.06% против 2.45% соответственно.
GSPKX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 13.06%
GEIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам GSPKX и GEIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 10.45% | 13.60% | 29.55% | 21.39% | -15.20% | 22.79% | 14.15% | 25.11% | -6.29% | 15.32% |
GEIIX Goldman Sachs Enhanced Income Fund | 1.25% | 4.64% | 4.70% | 5.82% | -1.65% | 0.20% | 2.51% | 3.29% | 1.73% | 1.43% |
Correlation
The correlation between GSPKX and GEIIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.04 |
The correlation between GSPKX and GEIIX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPKX vs. GEIIX — Ранг доходности на риск
GSPKX
GEIIX
Сравнение GSPKX c GEIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Enhanced Income Fund (GEIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSPKX | GEIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.16 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 6.74 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 31.80 | -15.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSPKX | GEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 2.03 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 1.87 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.90 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок GSPKX и GEIIX
Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки GEIIX в -4.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и GEIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPKX | GEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -4.95% | -46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | -0.63% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -0.63% | -19.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -3.33% | -19.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -4.95% | -27.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -0.20% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 0.13% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPKX и GEIIX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Goldman Sachs Enhanced Income Fund (GEIIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPKX | GEIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.52% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 1.14% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 1.54% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 1.43% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 1.31% | +15.59% |
Сравнение комиссий GSPKX и GEIIX
GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GEIIX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPKX и GEIIX
Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности GEIIX в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEIIX Goldman Sachs Enhanced Income Fund | 4.11% | 4.21% | 3.41% | 2.92% | 1.78% | 0.73% | 1.62% | 2.38% | 2.04% | 1.41% | 1.05% | 0.67% |
GSPKX Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund | 5.98% | 6.32% | 12.77% | 6.48% | 6.33% | 6.01% | 7.19% | 6.86% | 7.95% | 6.13% | 5.63% | 6.29% |
Часто задаваемые вопросы
GSPKX and GEIIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSPKX has higher volatility (1.99%) compared to GEIIX (0.52%). In terms of maximum drawdown, GSPKX dropped -51.90% vs GEIIX's -4.95%.
GEIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSPKX и GEIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор