PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с FIVQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с FIVQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and FIVQX (Fidelity Advisor International Value Fund Class I) are both funds - GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while FIVQX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, GSLC returned 14.64%/yr vs 9.31%/yr for FIVQX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSLC charges 0.09%/yr vs 1.05%/yr for FIVQX.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и FIVQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у FIVQX с доходностью 7.01%. За последние 10 лет акции GSLC превзошли акции FIVQX по среднегодовой доходности: 14.64% против 9.31% соответственно.

GSLC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.52%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.28%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.64%

FIVQX

1 день
0.33%
1 месяц
2.79%
С начала года
7.01%
6 месяцев
11.09%
1 год
23.49%
3 года*
21.44%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC и FIVQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.50%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		7.01%43.57%4.85%19.10%-7.95%14.94%3.26%18.95%-17.20%17.82%

Correlation

The correlation between GSLC and FIVQX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2015 г.

0.71

The correlation between GSLC and FIVQX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Fidelity Advisor International Value Fund Class I

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX
Часто сравнивают с FIVQX:
FIVQX с DODFXFIVQX с ^GSPCFIVQX с CIGIXFIVQX с FAOCXFIVQX с PPYPXFIVQX с PTSIXFIVQX с IVFIX

Доходность на риск

GSLC vs. FIVQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FIVQX
Ранг доходности на риск FIVQX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVQX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVQX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVQX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVQX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVQX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c FIVQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCFIVQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.54

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.20

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.18

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

8.05

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. FIVQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIVQX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и FIVQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCFIVQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.54

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.52

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.24

+0.58

Просадки

Сравнение просадок GSLC и FIVQX

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FIVQX в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и FIVQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCFIVQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-64.41%

+30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-10.37%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-14.47%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-27.53%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-43.46%

+9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.37%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-16.25%

+11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.81%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и FIVQX

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 2.74%, в то время как у Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCFIVQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.80%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

11.85%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

14.73%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.60%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

17.94%

-0.26%

Сравнение комиссий GSLC и FIVQX

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FIVQX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и FIVQX

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FIVQX в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIVQX
Fidelity Advisor International Value Fund Class I		2.23%2.38%2.34%2.05%1.87%4.29%1.76%3.46%3.26%0.15%2.61%1.19%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GSLC and FIVQX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIVQX has higher volatility (4.80%) compared to GSLC (2.74%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs FIVQX's -64.41%.

GSLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и FIVQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор