Сравнение GSLC с FIVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX).
GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. FIVQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLC и FIVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC и FIVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -4.48% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 30.74% | -4.07% | 22.49% |
FIVQX Fidelity Advisor International Value Fund Class I | 0.99% | 43.57% | 4.85% | 19.10% | -7.95% | 14.94% | 3.26% | 18.95% | -17.20% | 17.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у FIVQX с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции GSLC превзошли акции FIVQX по среднегодовой доходности: 13.24% против 9.08% соответственно.
GSLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 13.24%
FIVQX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и FIVQX
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FIVQX в 1.05%.
Доходность на риск
GSLC vs. FIVQX — Ранг доходности на риск
GSLC
FIVQX
Сравнение GSLC c FIVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC | FIVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.59 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.12 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.24 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 8.97 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC | FIVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.59 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.23 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между GSLC и FIVQX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и FIVQX
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FIVQX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.05% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
FIVQX Fidelity Advisor International Value Fund Class I | 2.36% | 2.38% | 2.34% | 2.05% | 1.87% | 4.29% | 1.76% | 3.46% | 3.26% | 0.15% | 2.61% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и FIVQX
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки FIVQX в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и FIVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC | FIVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -64.41% | +30.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -11.64% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -27.53% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | -43.46% | +9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -6.91% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -16.37% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.91% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и FIVQX
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Advisor International Value Fund Class I (FIVQX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC | FIVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.50% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.92% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 17.48% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.50% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 17.88% | -0.21% |