PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSK с BT-A.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GSK и BT-A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GlaxoSmithKline plc (GSK) и BT Group plc (BT-A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSK торгуется в USD, в то время как BT-A.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BT-A.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSK показывает доходность 9.89%, что значительно ниже, чем у BT-A.L с доходностью 13.31%. За последние 10 лет акции GSK превзошли акции BT-A.L по среднегодовой доходности: 5.35% против -2.18% соответственно.


GSK

1 день
0.34%
1 месяц
4.84%
С начала года
9.89%
6 месяцев
10.40%
1 год
29.34%
3 года*
19.84%
5 лет*
5.34%
10 лет*
5.35%

BT-A.L

1 день
1.49%
1 месяц
-12.14%
С начала года
13.31%
6 месяцев
17.92%
1 год
15.80%
3 года*
23.12%
5 лет*
5.53%
10 лет*
-2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSK и BT-A.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSK
GlaxoSmithKline plc
9.89%51.23%-5.14%9.71%-33.41%26.74%-17.72%29.24%13.79%-2.97%
BT-A.L
BT Group plc
13.31%43.14%21.63%23.91%-37.69%28.79%-29.17%-8.63%-11.85%-14.56%

Correlation

The correlation between GSK and BT-A.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.31

The correlation between GSK and BT-A.L shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

GSK:

£32.78B

BT-A.L:

£20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSK:

£23.87B

BT-A.L:

£9.54B

EBITDA (12 мес.)

GSK:

£11.30B

BT-A.L:

£7.36B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GlaxoSmithKline plc

BT Group plc

Доходность на риск

GSK vs. BT-A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSK
Ранг доходности на риск GSK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSK: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSK: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSK: 7373
Ранг коэф-та Мартина

BT-A.L
Ранг доходности на риск BT-A.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BT-A.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BT-A.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BT-A.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BT-A.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSK c BT-A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK) и BT Group plc (BT-A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSKBT-A.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.71

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.92

1.42

+2.50

GSK vs. BT-A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSK на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа BT-A.L равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSK и BT-A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSK и BT-A.L

Максимальная просадка GSK за все время составила -55.70%, что меньше максимальной просадки BT-A.L в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK и BT-A.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSKBT-A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-83.54%

+27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-22.31%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.46%

-24.44%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.10%

-52.51%

+2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.10%

-75.92%

+25.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.92%

-39.69%

+27.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.87%

-45.90%

+27.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

11.07%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GSK и BT-A.L

Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK) составляет 6.81%, в то время как у BT Group plc (BT-A.L) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что GSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BT-A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSKBT-A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

10.37%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

21.86%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.06%

27.84%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

31.47%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

33.13%

-10.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSK и BT-A.L

Дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности BT-A.L в 3.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BT-A.L
BT Group plc
3.92%4.46%5.62%6.23%6.87%1.36%0.00%8.00%6.37%5.67%3.94%2.73%
GSK
GlaxoSmithKline plc
3.26%3.42%4.60%3.75%5.47%4.99%5.59%4.35%5.65%5.83%6.86%5.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSK и BT-A.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и BT Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
7.63B
5.12B
(GSK) Общая выручка
(BT-A.L) Общая выручка
Значения в GBP за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


GSK and BT-A.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSK и BT-A.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор