Сравнение GSIPX с SVPFX
GSIPX (Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund) and SVPFX (Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund) are both mutual funds - GSIPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Goldman Sachs, while SVPFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSIPX returned -0.71%/yr vs 2.19%/yr for SVPFX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIPX charges 0.34%/yr vs 0.38%/yr for SVPFX.
Доходность
Сравнение доходности GSIPX и SVPFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIPX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 2.21%.
GSIPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 0.79%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 1.70%
SVPFX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSIPX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSIPX Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund | 0.79% | 6.15% | 1.87% | 3.70% | -16.63% | 7.05% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.21% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Correlation
The correlation between GSIPX and SVPFX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between GSIPX and SVPFX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIPX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
GSIPX
SVPFX
Сравнение GSIPX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund (GSIPX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIPX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.64 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 6.95 | -5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 25.55 | -20.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIPX и SVPFX
Максимальная просадка GSIPX за все время составила -18.83%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIPX и SVPFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIPX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -6.37% | -12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -0.91% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -5.32% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -6.37% | -12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | 0.00% | -6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -1.89% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.25% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIPX и SVPFX
Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund (GSIPX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что GSIPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIPX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.81% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 1.78% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 2.24% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 5.62% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 5.47% | +0.24% |
Сравнение комиссий GSIPX и SVPFX
GSIPX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIPX и SVPFX
Дивидендная доходность GSIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности SVPFX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIPX Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund | 4.79% | 3.58% | 4.57% | 3.84% | 1.37% | 5.27% | 1.15% | 2.44% | 2.11% | 1.98% | 1.27% | 0.76% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 3.18% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSIPX and SVPFX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIPX has higher volatility (1.28%) compared to SVPFX (0.81%). In terms of maximum drawdown, GSIPX dropped -18.83% vs SVPFX's -6.37%.
SVPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIPX и SVPFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор