Сравнение GSIPX с SEIAX
GSIPX (Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund) and SEIAX (SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, GSIPX returned 1.92%/yr vs 4.26%/yr for SEIAX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. GSIPX charges 0.34%/yr vs 0.21%/yr for SEIAX.
Доходность
Сравнение доходности GSIPX и SEIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIPX показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 8.10%. За последние 10 лет акции GSIPX уступали акциям SEIAX по среднегодовой доходности: 1.92% против 4.26% соответственно.
GSIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 1.92%
SEIAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам GSIPX и SEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIPX Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund | 1.48% | 6.15% | 1.87% | 3.70% | -16.63% | 5.39% | 10.31% | 8.33% | -1.50% | 2.78% |
SEIAX SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A | 8.10% | 8.50% | 4.74% | -1.01% | 9.20% | 11.41% | -0.51% | 6.33% | -2.93% | -1.12% |
Correlation
The correlation between GSIPX and SEIAX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.22 |
The correlation between GSIPX and SEIAX shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIPX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск
GSIPX
SEIAX
Сравнение GSIPX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund (GSIPX) и SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIPX | SEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 5.52 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 18.48 | -10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIPX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.42 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.16 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GSIPX и SEIAX
Максимальная просадка GSIPX за все время составила -18.83%, что меньше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIPX и SEIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIPX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.83% | -20.97% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.15% | -2.33% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -3.31% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -7.67% | -11.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.83% | -13.20% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -1.84% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -7.09% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.69% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIPX и SEIAX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund (GSIPX) составляет 0.86%, в то время как у SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что GSIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIPX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 2.06% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 4.67% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 5.31% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 5.62% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 5.23% | +0.48% |
Сравнение комиссий GSIPX и SEIAX
GSIPX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIPX и SEIAX
Дивидендная доходность GSIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности SEIAX в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIPX Goldman Sachs Inflation Protected Securities Fund | 3.97% | 3.58% | 4.57% | 3.84% | 1.37% | 5.27% | 1.15% | 2.44% | 2.11% | 1.98% | 1.27% | 0.76% |
SEIAX SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A | 2.72% | 2.94% | 5.16% | 3.77% | 13.78% | 10.42% | 2.34% | 2.13% | 3.63% | 1.57% | 1.73% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
GSIPX and SEIAX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEIAX has higher volatility (2.06%) compared to GSIPX (0.86%). In terms of maximum drawdown, GSIPX dropped -18.83% vs SEIAX's -20.97%.
SEIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIPX и SEIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор