Сравнение GSIOX с VSGAX
GSIOX (Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund) and VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, GSIOX returned 12.46%/yr vs 11.87%/yr for VSGAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GSIOX charges 0.84%/yr vs 0.07%/yr for VSGAX.
Доходность
Сравнение доходности GSIOX и VSGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIOX показывает доходность 23.77%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 18.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSIOX имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции VSGAX немного отстают с 11.87%.
GSIOX
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 22.65%
- С начала года
- 23.77%
- 1 год
- 41.35%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.46%
VSGAX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 16.89%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам GSIOX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIOX Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund | 23.77% | 16.99% | 22.37% | 21.29% | -27.09% | 9.87% | 18.35% | 26.50% | -7.15% | 18.41% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 18.93% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Correlation
The correlation between GSIOX and VSGAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between GSIOX and VSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIOX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
GSIOX
VSGAX
Сравнение GSIOX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund (GSIOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIOX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.57 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 9.61 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIOX и VSGAX
Максимальная просадка GSIOX за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIOX и VSGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIOX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -38.70% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -11.37% | -1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.21% | -27.47% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.12% | -38.36% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -38.70% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.06% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -8.51% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.04% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIOX и VSGAX
Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund (GSIOX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеют волатильность 7.52% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIOX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 7.23% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 15.82% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 20.35% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 23.73% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 23.01% | +1.60% |
Сравнение комиссий GSIOX и VSGAX
GSIOX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIOX и VSGAX
Дивидендная доходность GSIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VSGAX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIOX Goldman Sachs Small Cap Growth Insights Fund | 3.98% | 4.93% | 0.80% | 0.00% | 0.39% | 113.92% | 2.94% | 1.11% | 10.85% | 3.67% | 0.00% | 8.38% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GSIOX and VSGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSIOX has higher volatility (7.52%) compared to VSGAX (7.23%). In terms of maximum drawdown, GSIOX dropped -53.27% vs VSGAX's -38.70%.
GSIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIOX и VSGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор