Сравнение GSIKX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
GSIKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 июн. 2007 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIKX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIKX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 3.02% | 34.30% | 8.81% | 17.60% | -7.93% | 13.66% | 2.59% | 26.92% | -12.12% | 26.53% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIKX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSIKX имеют среднегодовую доходность 10.44%, а акции PZRIX немного отстают с 10.15%.
GSIKX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 10.44%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIKX и PZRIX
GSIKX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
GSIKX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
GSIKX
PZRIX
Сравнение GSIKX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIKX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.67 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 3.39 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.09 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 14.29 | -6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.67 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между GSIKX и PZRIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIKX и PZRIX
Дивидендная доходность GSIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIKX Goldman Sachs International Equity Income Fund | 3.81% | 3.93% | 3.23% | 2.78% | 0.64% | 2.90% | 1.96% | 2.85% | 14.89% | 1.73% | 2.35% | 1.14% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIKX и PZRIX
Максимальная просадка GSIKX за все время составила -56.58%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIKX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.58% | -43.53% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -10.68% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -30.85% | +4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -43.53% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -5.20% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.90% | -9.00% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.45% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIKX и PZRIX
Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что GSIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIKX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.45% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.70% | 8.92% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 14.17% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 15.85% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 17.02% | -0.94% |