Сравнение GSIFX с GIMMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).
GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIFX и GIMMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIFX и GIMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | -2.68% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 25.29% |
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 0.28% | 15.44% | -4.85% | 2.78% | -4.72% | 6.14% | 6.45% | 7.60% | -3.51% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIFX показывает доходность -2.68%, что значительно ниже, чем у GIMMX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции GSIFX превзошли акции GIMMX по среднегодовой доходности: 8.66% против 2.80% соответственно.
GSIFX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 8.66%
GIMMX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIFX и GIMMX
GSIFX берет комиссию в 1.35%, что меньше комиссии GIMMX в 1.93%.
Доходность на риск
GSIFX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск
GSIFX
GIMMX
Сравнение GSIFX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIFX | GIMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.16 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.70 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.35 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 7.38 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIFX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.16 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.40 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GSIFX и GIMMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIFX и GIMMX
Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности GIMMX в 8.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.24% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
GIMMX Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund | 8.35% | 8.38% | 5.08% | 3.43% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок GSIFX и GIMMX
Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и GIMMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIFX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -12.67% | -46.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -4.18% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -12.67% | -19.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -12.67% | -22.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -3.38% | -5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.30% | -4.24% | -11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.33% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIFX и GIMMX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIFX | GIMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 2.60% | +4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 7.52% | +3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 8.45% | +8.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 5.88% | +10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 5.45% | +11.89% |