PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIFX с GCEBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIFX с GCEBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIFX (Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A) and GCEBX (Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares) are both mutual funds - GSIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GCEBX is a Alternative Energy Equities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 5 years, GSIFX returned 6.27%/yr vs 4.25%/yr for GCEBX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIFX charges 1.35%/yr vs 1.26%/yr for GCEBX.

Доходность

Сравнение доходности GSIFX и GCEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIFX показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у GCEBX с доходностью 28.06%.

GSIFX

1 день
0.50%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.07%
1 год
13.85%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.27%
10 лет*
9.42%

GCEBX

1 день
1.92%
1 месяц
3.62%
С начала года
28.06%
6 месяцев
28.29%
1 год
55.82%
3 года*
11.01%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIFX и GCEBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		6.83%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%34.67%
GCEBX
Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares		28.06%39.79%-14.20%-14.97%-11.37%-2.89%46.85%

Correlation

The correlation between GSIFX and GCEBX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2020 г.

0.63

The correlation between GSIFX and GCEBX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares

Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с VWILXGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIE
Часто сравнивают с GCEBX:
GCEBX с FSLEXGCEBX с AVALXGCEBX с GSSRXGCEBX с GCIIXGCEBX с GICIXGCEBX с GSINXGCEBX с GCGIX

Доходность на риск

GSIFX vs. GCEBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GCEBX
Ранг доходности на риск GCEBX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEBX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEBX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIFX c GCEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIFXGCEBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
3.40

-2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
4.25

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.57

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

9.32

-8.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

24.06

-19.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIFX vs. GCEBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIFX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GCEBX равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIFX и GCEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIFXGCEBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.40

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Просадки

Сравнение просадок GSIFX и GCEBX

Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что больше максимальной просадки GCEBX в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и GCEBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIFXGCEBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.25%

-45.74%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-6.16%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-27.96%

+14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-41.51%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-22.70%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.38%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIFX и GCEBX

Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) составляет 4.89%, в то время как у Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares (GCEBX) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIFXGCEBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.10%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

13.04%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.46%

16.91%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

19.23%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

19.24%

-1.84%

Сравнение комиссий GSIFX и GCEBX

GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GCEBX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIFX и GCEBX

Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности GCEBX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCEBX
Goldman Sachs Clean Energy Income Fund Class A Shares		1.10%1.41%2.61%2.98%0.56%6.08%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.04%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Часто задаваемые вопросы

GSIFX and GCEBX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCEBX has higher volatility (6.10%) compared to GSIFX (4.89%). In terms of maximum drawdown, GSIFX dropped -59.25% vs GCEBX's -45.74%.

GCEBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIFX и GCEBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор