Сравнение GSGRX с PXTIX
GSGRX (Goldman Sachs Equity Income Fund) and PXTIX (PIMCO RAE PLUS Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GSGRX returned 11.50%/yr vs 14.29%/yr for PXTIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GSGRX charges 1.20%/yr vs 0.80%/yr for PXTIX.
Доходность
Сравнение доходности GSGRX и PXTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGRX показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у PXTIX с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции GSGRX уступали акциям PXTIX по среднегодовой доходности: 11.50% против 14.29% соответственно.
GSGRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 14.42%
- С начала года
- 14.42%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 11.50%
PXTIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- 19.70%
- С начала года
- 19.70%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение доходности по годам GSGRX и PXTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 14.42% | 12.48% | 25.98% | 8.19% | -5.28% | 21.83% | 3.49% | 24.98% | -6.11% | 10.37% |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 19.70% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
Correlation
The correlation between GSGRX and PXTIX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.91 |
The correlation between GSGRX and PXTIX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGRX vs. PXTIX — Ранг доходности на риск
GSGRX
PXTIX
Сравнение GSGRX c PXTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) и PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGRX | PXTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 5.35 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 17.44 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGRX и PXTIX
Максимальная просадка GSGRX за все время составила -54.44%, что меньше максимальной просадки PXTIX в -59.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGRX и PXTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGRX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.44% | -59.22% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -6.30% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.02% | -19.08% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -22.90% | +3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.11% | -44.16% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.03% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -6.11% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.92% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGRX и PXTIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Equity Income Fund (GSGRX) составляет 3.16%, в то время как у PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GSGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGRX | PXTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.61% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.90% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 13.55% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 17.48% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.34% | -2.22% |
Сравнение комиссий GSGRX и PXTIX
GSGRX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PXTIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGRX и PXTIX
Дивидендная доходность GSGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности PXTIX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGRX Goldman Sachs Equity Income Fund | 8.73% | 9.72% | 18.35% | 4.70% | 4.42% | 8.01% | 1.52% | 5.56% | 2.67% | 1.69% | 1.79% | 1.90% |
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 6.62% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
GSGRX and PXTIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXTIX has higher volatility (4.61%) compared to GSGRX (3.16%). In terms of maximum drawdown, GSGRX dropped -54.44% vs PXTIX's -59.22%.
PXTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSGRX и PXTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор