Сравнение GSGDX с VICBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX).
GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. VICBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GSGDX и VICBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSGDX и VICBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | -1.18% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | -0.51% | 9.37% | 3.67% | 8.87% | -14.06% | -1.50% | 9.57% | 15.96% | -1.72% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GSGDX показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у VICBX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции GSGDX уступали акциям VICBX по среднегодовой доходности: 2.82% против 3.32% соответственно.
GSGDX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.82%
VICBX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 5.75%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSGDX и VICBX
GSGDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VICBX в 0.05%.
Доходность на риск
GSGDX vs. VICBX — Ранг доходности на риск
GSGDX
VICBX
Сравнение GSGDX c VICBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGDX | VICBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.38 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 1.95 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.01 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 7.38 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGDX | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.38 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.25 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.87 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GSGDX и VICBX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGDX и VICBX
Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VICBX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.44% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.32% | 4.61% | 4.79% | 3.72% | 3.02% | 2.82% | 2.79% | 5.01% | 3.64% | 3.23% | 3.32% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок GSGDX и VICBX
Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки VICBX в -20.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и VICBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSGDX | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -20.55% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -3.07% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -20.55% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.48% | -20.55% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -2.02% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -3.16% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.84% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGDX и VICBX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSGDX | VICBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.82% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.66% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 4.39% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 6.14% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.38% | 5.33% | +1.05% |