Сравнение GSGDX с SRINX
GSGDX (Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund) and SRINX (Columbia Corporate Income Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, GSGDX returned 2.48%/yr vs 2.69%/yr for SRINX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. GSGDX charges 0.38%/yr vs 0.62%/yr for SRINX.
Доходность
Сравнение доходности GSGDX и SRINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GSGDX на уровне -0.32% и SRINX на уровне -0.32%. За последние 10 лет акции GSGDX уступали акциям SRINX по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.69% соответственно.
GSGDX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- -0.32%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 3.78%
SRINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -0.49%
- С начала года
- -0.32%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 2.69%
- Всё время*
- 5.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GSGDX и SRINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | -0.32% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
SRINX Columbia Corporate Income Fund | -0.32% | 7.34% | 2.05% | 9.17% | -15.52% | -0.69% | 11.38% | 15.28% | -3.50% | 5.95% |
Correlation
The correlation between GSGDX and SRINX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г. | 0.92 |
The correlation between GSGDX and SRINX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGDX vs. SRINX — Ранг доходности на риск
GSGDX
SRINX
Сравнение GSGDX c SRINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Columbia Corporate Income Fund (SRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSGDX | SRINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.69 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.95 | 2.09 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSGDX и SRINX
Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки SRINX в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и SRINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGDX | SRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -21.63% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -3.00% | -0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.02% | -5.30% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -21.63% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.48% | -21.63% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -1.69% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -2.84% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.98% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGDX и SRINX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Columbia Corporate Income Fund (SRINX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGDX | SRINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 1.01% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 3.14% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.87% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.84% | 6.41% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 5.82% | +0.58% |
Сравнение комиссий GSGDX и SRINX
GSGDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SRINX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGDX и SRINX
Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SRINX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.48% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
SRINX Columbia Corporate Income Fund | 4.30% | 4.53% | 3.70% | 3.63% | 3.10% | 4.32% | 6.71% | 3.10% | 3.23% | 2.69% | 3.02% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GSGDX and SRINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSGDX has higher volatility (1.28%) compared to SRINX (1.01%). In terms of maximum drawdown, GSGDX dropped -23.48% vs SRINX's -21.63%.
GSGDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSGDX и SRINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор