PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSGDX с SRINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSGDX и SRINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Columbia Corporate Income Fund (SRINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GSGDX на уровне -0.32% и SRINX на уровне -0.32%. За последние 10 лет акции GSGDX уступали акциям SRINX по среднегодовой доходности: 2.48% против 2.69% соответственно.


GSGDX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
-0.35%
С начала года
-0.32%
1 год
2.30%
3 года*
4.90%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
2.48%
Всё время*
3.78%

SRINX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
-0.49%
С начала года
-0.32%
1 год
2.04%
3 года*
4.82%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.69%
Всё время*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам GSGDX и SRINX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund
-0.32%8.23%1.93%8.81%-17.33%-0.97%10.12%16.83%-2.55%6.49%
SRINX
Columbia Corporate Income Fund
-0.32%7.34%2.05%9.17%-15.52%-0.69%11.38%15.28%-3.50%5.95%

Correlation

The correlation between GSGDX and SRINX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

0.92

The correlation between GSGDX and SRINX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund

Columbia Corporate Income Fund

Доходность на риск

GSGDX vs. SRINX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GSGDX
Ранг доходности на риск GSGDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSGDX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина

SRINX
Ранг доходности на риск SRINX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRINX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRINX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRINX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRINX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRINX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSGDX c SRINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и Columbia Corporate Income Fund (SRINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSGDXSRINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.69

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

2.09

-0.14

GSGDX vs. SRINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSGDX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRINX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSGDX и SRINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSGDX и SRINX

Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, что больше максимальной просадки SRINX в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и SRINX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSGDXSRINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.48%

-21.63%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-3.00%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-5.30%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.48%

-21.63%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.48%

-21.63%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-1.69%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-2.84%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.98%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GSGDX и SRINX

Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Columbia Corporate Income Fund (SRINX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSGDXSRINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.01%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

3.14%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.36%

3.87%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.84%

6.41%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

5.82%

+0.58%

Сравнение комиссий GSGDX и SRINX

GSGDX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SRINX в 0.62%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSGDX и SRINX

Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности SRINX в 4.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund
4.48%4.75%3.94%3.52%2.74%5.10%4.18%5.89%3.56%3.19%3.38%3.76%
SRINX
Columbia Corporate Income Fund
4.30%4.53%3.70%3.63%3.10%4.32%6.71%3.10%3.23%2.69%3.02%3.38%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, GSGDX and SRINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSGDX has higher volatility (1.28%) compared to SRINX (1.01%). In terms of maximum drawdown, GSGDX dropped -23.48% vs SRINX's -21.63%.

GSGDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSGDX и SRINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор