PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SRINX с FIKOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SRINX с FIKOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SRINX (Columbia Corporate Income Fund) and FIKOX (Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, SRINX returned 0.62%/yr vs 0.37%/yr for FIKOX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SRINX charges 0.62%/yr vs 0.36%/yr for FIKOX.

Доходность

Сравнение доходности SRINX и FIKOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Corporate Income Fund (SRINX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SRINX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FIKOX с доходностью 0.40%.

SRINX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.17%
3 года*
5.07%
5 лет*
0.62%
10 лет*
3.01%

FIKOX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.29%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SRINX и FIKOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SRINX
Columbia Corporate Income Fund		0.51%7.34%2.05%9.17%-15.52%-0.69%11.38%15.28%-0.27%
FIKOX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z		0.40%7.96%2.83%8.64%-17.06%-1.60%10.91%14.58%0.53%

Correlation

The correlation between SRINX and FIKOX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.94

The correlation between SRINX and FIKOX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Corporate Income Fund

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с SRINX:
SRINX с LKFIXSRINX с LMLCXSRINX с MIFIXSRINX с FIIFXSRINX с GSFTXSRINX с VICSXSRINX с VSCSX
Часто сравнивают с FIKOX:
FIKOX с VFIDXFIKOX с LKFIXFIKOX с SIDCXFIKOX с IDMIXFIKOX с VSTBXFIKOX с VICSXFIKOX с FSPGX

Доходность на риск

SRINX vs. FIKOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SRINX
Ранг доходности на риск SRINX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRINX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRINX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRINX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRINX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRINX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FIKOX
Ранг доходности на риск FIKOX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKOX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKOX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKOX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKOX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SRINX c FIKOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Corporate Income Fund (SRINX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SRINXFIKOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.42

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.13

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.90

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

6.22

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SRINX vs. FIKOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SRINX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKOX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SRINX и FIKOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SRINXFIKOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.48

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SRINX и FIKOX

Максимальная просадка SRINX за все время составила -21.63%, что меньше максимальной просадки FIKOX в -23.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRINX и FIKOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SRINXFIKOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.63%

-23.22%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-3.22%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-6.56%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-23.22%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.20%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-6.65%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.98%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SRINX и FIKOX

Columbia Corporate Income Fund (SRINX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z (FIKOX) имеют волатильность 1.46% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SRINXFIKOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

1.44%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

3.09%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

4.32%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

6.70%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

6.53%

-0.72%

Сравнение комиссий SRINX и FIKOX

SRINX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FIKOX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SRINX и FIKOX

Дивидендная доходность SRINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FIKOX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIKOX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class Z		4.33%4.20%4.05%3.51%2.62%2.90%3.47%3.37%0.98%0.00%0.00%0.00%
SRINX
Columbia Corporate Income Fund		4.64%4.53%3.70%3.63%3.10%4.32%6.71%3.10%3.23%2.69%3.02%3.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SRINX and FIKOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SRINX has higher volatility (1.46%) compared to FIKOX (1.44%). In terms of maximum drawdown, SRINX dropped -21.63% vs FIKOX's -23.22%.

SRINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SRINX и FIKOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор