Сравнение GSGDX с ACISX
GSGDX (Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund) and ACISX (AB Corporate Income Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, GSGDX returned 2.80%/yr vs 3.04%/yr for ACISX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GSGDX charges 0.38%/yr vs 0.00%/yr for ACISX.
Доходность
Сравнение доходности GSGDX и ACISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSGDX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у ACISX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции GSGDX уступали акциям ACISX по среднегодовой доходности: 2.80% против 3.04% соответственно.
GSGDX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 2.80%
ACISX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам GSGDX и ACISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 0.65% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
ACISX AB Corporate Income Shares | 0.98% | 8.44% | 3.04% | 7.65% | -16.27% | -1.23% | 11.27% | 16.95% | -2.81% | 6.19% |
Correlation
The correlation between GSGDX and ACISX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between GSGDX and ACISX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSGDX vs. ACISX — Ранг доходности на риск
GSGDX
ACISX
Сравнение GSGDX c ACISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) и AB Corporate Income Shares (ACISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSGDX | ACISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.15 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 7.17 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSGDX | ACISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.58 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GSGDX и ACISX
Максимальная просадка GSGDX за все время составила -23.48%, примерно равная максимальной просадке ACISX в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSGDX и ACISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSGDX | ACISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.48% | -22.65% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -3.26% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.98% | -6.56% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.48% | -22.65% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.48% | -22.65% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.81% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -4.46% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.98% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSGDX и ACISX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с AB Corporate Income Shares (ACISX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что GSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSGDX | ACISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.50% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.37% | 3.16% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50% | 4.30% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.85% | 6.49% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.40% | 6.00% | +0.40% |
Сравнение комиссий GSGDX и ACISX
GSGDX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ACISX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSGDX и ACISX
Дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности ACISX в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACISX AB Corporate Income Shares | 5.06% | 5.10% | 4.97% | 3.66% | 3.48% | 3.44% | 5.62% | 4.77% | 3.99% | 3.28% | 3.54% | 3.63% |
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.82% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GSGDX and ACISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GSGDX has higher volatility (1.58%) compared to ACISX (1.50%). In terms of maximum drawdown, GSGDX dropped -23.48% vs ACISX's -22.65%.
ACISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSGDX и ACISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор