Сравнение GSDE.DE с XD5E.DE
GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and XD5E.DE (Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - GSDE.DE is a Commodities fund tracking the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while XD5E.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSDE.DE returned 9.70%/yr vs 10.03%/yr for XD5E.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for XD5E.DE.
Доходность
Сравнение доходности GSDE.DE и XD5E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у XD5E.DE с доходностью 8.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSDE.DE имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции XD5E.DE немного впереди с 10.03%.
GSDE.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 24.24%
- 1 год
- 44.12%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 9.70%
XD5E.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам GSDE.DE и XD5E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSDE.DE BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 23.86% | 13.74% | 14.93% | -12.88% | 21.59% | 38.67% | -11.20% | 13.32% | -3.71% | -5.15% |
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 8.92% | 24.71% | 9.50% | 18.86% | -11.92% | 22.17% | -0.74% | 27.44% | -12.93% | 13.47% |
Correlation
The correlation between GSDE.DE and XD5E.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between GSDE.DE and XD5E.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSDE.DE vs. XD5E.DE — Ранг доходности на риск
GSDE.DE
XD5E.DE
Сравнение GSDE.DE c XD5E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSDE.DE | XD5E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 1.75 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 6.40 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSDE.DE | XD5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.24 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.55 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GSDE.DE и XD5E.DE
Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки XD5E.DE в -38.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и XD5E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSDE.DE | XD5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.91% | -38.04% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -10.26% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.25% | -15.30% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -24.56% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.72% | -38.04% | +8.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -0.44% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.09% | -5.74% | -38.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.82% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSDE.DE и XD5E.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D (XD5E.DE) имеют волатильность 4.51% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSDE.DE | XD5E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.54% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 11.91% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 14.52% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 16.13% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.03% | -1.27% |
Сравнение комиссий GSDE.DE и XD5E.DE
GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XD5E.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSDE.DE и XD5E.DE
GSDE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XD5E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSDE.DE BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XD5E.DE Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 2.42% | 2.54% | 2.86% | 2.74% | 4.66% | 1.41% | 2.94% | 2.59% | 1.89% | 2.51% | 0.73% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
GSDE.DE and XD5E.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XD5E.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XD5E.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.
GSDE.DE is categorized as Commodities, while XD5E.DE is Europe Equities. GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while XD5E.DE tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: BNP Paribas and Xtrackers. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.12% for XD5E.DE.
Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и XD5E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор