PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll while ETL2.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSDE.DE returned 9.70%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции GSDE.DE превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 9.70% против 8.17% соответственно.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%-5.15%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and ETL2.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.84

The correlation between GSDE.DE and ETL2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.87

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.47

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

3.59

+2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

8.20

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETL2.DE равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.87

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.25

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-47.04%

-21.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-7.90%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-15.06%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-23.27%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

-26.50%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-3.57%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-21.90%

-22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.46%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и ETL2.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) имеют волатильность 4.51% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.60%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

12.74%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

15.15%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

15.44%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

13.69%

+2.07%

Сравнение комиссий GSDE.DE и ETL2.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и ETL2.DE

Ни GSDE.DE, ни ETL2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, GSDE.DE and ETL2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: BNP Paribas and Legal & General. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор