PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSDE.DE с BCFU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSDE.DE с BCFU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSDE.DE (BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR) and BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - GSDE.DE tracks the BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll while BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSDE.DE returned 14.84%/yr vs 13.05%/yr for BCFU.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. GSDE.DE charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for BCFU.DE.

Доходность

Сравнение доходности GSDE.DE и BCFU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GSDE.DE торгуется в EUR, в то время как BCFU.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCFU.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSDE.DE показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у BCFU.DE с доходностью 19.06%.

GSDE.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
1.80%
С начала года
23.86%
6 месяцев
24.24%
1 год
44.12%
3 года*
15.82%
5 лет*
14.84%
10 лет*
9.70%

BCFU.DE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.74%
С начала года
19.06%
6 месяцев
19.72%
1 год
29.69%
3 года*
11.54%
5 лет*
13.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSDE.DE и BCFU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSDE.DE
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR		23.86%13.74%14.93%-12.88%21.59%38.67%-11.20%13.32%-3.71%8.08%
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.06%5.83%11.25%-8.45%23.71%43.40%-7.83%9.25%-3.00%0.16%

Correlation

The correlation between GSDE.DE and BCFU.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.80

The correlation between GSDE.DE and BCFU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с GSDE.DE:
GSDE.DE с ENTR.DEGSDE.DE с ESEA.DEGSDE.DE с ETDD.DEGSDE.DE с C099.DEGSDE.DE с ESAP.DEGSDE.DE с LYTR.DEGSDE.DE с EXAG.DE
Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

GSDE.DE vs. BCFU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSDE.DE
Ранг доходности на риск GSDE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSDE.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSDE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSDE.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSDE.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSDE.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSDE.DE c BCFU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSDE.DEBCFU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.98

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
2.58

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

4.30

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.60

10.00

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSDE.DE vs. BCFU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSDE.DE на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFU.DE равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSDE.DE и BCFU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSDE.DEBCFU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.98

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.63

-0.54

Просадки

Сравнение просадок GSDE.DE и BCFU.DE

Максимальная просадка GSDE.DE за все время составила -68.91%, что больше максимальной просадки BCFU.DE в -25.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSDE.DE и BCFU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSDE.DEBCFU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.91%

-25.15%

-43.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-7.03%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.25%

-13.93%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-25.15%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-3.50%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.09%

-11.04%

-33.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.03%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GSDE.DE и BCFU.DE

BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR (GSDE.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеют волатильность 4.51% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSDE.DEBCFU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.47%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

12.82%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

15.28%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

16.95%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.33%

+0.43%

Сравнение комиссий GSDE.DE и BCFU.DE

GSDE.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BCFU.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSDE.DE и BCFU.DE

Ни GSDE.DE, ни BCFU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GSDE.DE and BCFU.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCFU.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFU.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for GSDE.DE.

GSDE.DE tracks BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll, while BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity. They also come from different issuers: BNP Paribas and UBS. Their fees differ too: 0.39% for GSDE.DE and 0.34% for BCFU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSDE.DE и BCFU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор