Сравнение GSAKX с NFJ
GSAKX (Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A) and NFJ (Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund) are both mutual funds - GSAKX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while NFJ is a Dividend fund managed by Virtus. Over the past 10 years, GSAKX returned 10.54%/yr vs 10.39%/yr for NFJ. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSAKX charges 1.40%/yr vs 0.02%/yr for NFJ.
Доходность
Сравнение доходности GSAKX и NFJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSAKX показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у NFJ с доходностью 19.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSAKX имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции NFJ немного отстают с 10.39%.
GSAKX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 14.44%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 10.54%
NFJ
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 20.29%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам GSAKX и NFJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAKX Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A | 10.59% | 33.81% | 8.50% | 17.26% | -8.28% | 13.26% | 2.22% | 26.54% | -12.40% | 26.04% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 19.07% | 12.40% | 9.96% | 21.30% | -23.90% | 26.75% | 12.42% | 30.88% | -11.97% | 12.74% |
Correlation
The correlation between GSAKX and NFJ is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.63 |
The correlation between GSAKX and NFJ shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSAKX vs. NFJ — Ранг доходности на риск
GSAKX
NFJ
Сравнение GSAKX c NFJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) и Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSAKX | NFJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.21 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 14.38 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSAKX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.78 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.31 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок GSAKX и NFJ
Максимальная просадка GSAKX за все время составила -56.96%, примерно равная максимальной просадке NFJ в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAKX и NFJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSAKX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.96% | -57.92% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -8.57% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.18% | -17.04% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -30.57% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -40.96% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -0.53% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -10.79% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.50% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSAKX и NFJ
Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A (GSAKX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund (NFJ) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что GSAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSAKX | NFJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.96% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 10.01% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 13.00% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 17.13% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 18.65% | -2.51% |
Сравнение комиссий GSAKX и NFJ
GSAKX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии NFJ в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSAKX и NFJ
Дивидендная доходность GSAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности NFJ в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSAKX Goldman Sachs International Equity Income Fund Class A | 3.39% | 3.75% | 2.93% | 2.68% | 0.51% | 2.74% | 1.73% | 2.69% | 15.27% | 1.41% | 2.01% | 0.77% |
NFJ Virtus Dividend, Interest and Premium Strategy Fund | 8.14% | 9.46% | 9.26% | 7.78% | 8.83% | 5.60% | 6.69% | 6.92% | 8.43% | 8.62% | 9.52% | 13.32% |
Часто задаваемые вопросы
GSAKX and NFJ have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSAKX has higher volatility (4.83%) compared to NFJ (3.96%). In terms of maximum drawdown, GSAKX dropped -56.96% vs NFJ's -57.92%.
NFJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSAKX и NFJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор