PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSAGX с MMCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSAGX с MMCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSAGX (Goldman Sachs China Equity Fund) and MMCFX (AMG Veritas China Fund) are both China Equities funds. Over the past 10 years, GSAGX returned 5.81%/yr vs 5.48%/yr for MMCFX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSAGX charges 1.47%/yr vs 1.14%/yr for MMCFX.

Доходность

Сравнение доходности GSAGX и MMCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и AMG Veritas China Fund (MMCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSAGX показывает доходность 5.20%, что значительно ниже, чем у MMCFX с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции GSAGX превзошли акции MMCFX по среднегодовой доходности: 5.81% против 5.48% соответственно.

GSAGX

1 день
-0.70%
1 месяц
0.75%
С начала года
5.20%
6 месяцев
5.28%
1 год
21.88%
3 года*
12.39%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
5.81%

MMCFX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.62%
С начала года
6.85%
6 месяцев
6.09%
1 год
21.61%
3 года*
6.72%
5 лет*
-7.54%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSAGX и MMCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		5.20%32.36%13.00%-18.78%-30.71%-14.26%48.21%26.22%-18.45%51.62%
MMCFX
AMG Veritas China Fund		6.85%27.88%-0.59%-18.35%-26.33%-0.49%17.79%27.49%-5.22%24.07%

Correlation

The correlation between GSAGX and MMCFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1995 г.

0.56

Over the past year, GSAGX and MMCFX have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs China Equity Fund

AMG Veritas China Fund

Часто сравнивают с GSAGX:
GSAGX с FCHKXGSAGX с CAFGSAGX с FHKIXGSAGX с FIQFXGSAGX с WCQGXGSAGX с CHILXGSAGX с FHKTX
Часто сравнивают с MMCFX:
MMCFX с TRCLXMMCFX с MCSMXMMCFX с FIQFXMMCFX с EVCGXMMCFX с ICHKXMMCFX с OBCHXMMCFX с BLUEX

Доходность на риск

GSAGX vs. MMCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSAGX
Ранг доходности на риск GSAGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSAGX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSAGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
MMCFX
Ранг доходности на риск MMCFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCFX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCFX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSAGX c MMCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) и AMG Veritas China Fund (MMCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSAGXMMCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.12

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.62

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.30

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.28

2.87

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSAGX vs. MMCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSAGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMCFX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSAGX и MMCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSAGXMMCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.12

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.30

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.33

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GSAGX и MMCFX

Максимальная просадка GSAGX за все время составила -70.73%, примерно равная максимальной просадке MMCFX в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSAGX и MMCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSAGXMMCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.73%

-70.40%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-18.42%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.08%

-29.01%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.97%

-57.12%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.98%

-57.48%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.83%

-34.28%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.60%

-26.67%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

8.31%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GSAGX и MMCFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs China Equity Fund (GSAGX) составляет 6.45%, в то время как у AMG Veritas China Fund (MMCFX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что GSAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSAGXMMCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.91%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

15.14%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

21.34%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.44%

25.34%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.66%

24.72%

-2.06%

Сравнение комиссий GSAGX и MMCFX

GSAGX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии MMCFX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSAGX и MMCFX

Дивидендная доходность GSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности MMCFX в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSAGX
Goldman Sachs China Equity Fund		1.27%1.34%1.40%0.89%0.00%6.78%5.02%0.57%6.92%1.35%0.00%0.00%
MMCFX
AMG Veritas China Fund		0.30%0.32%1.34%0.83%0.00%114.57%4.66%9.14%25.03%12.44%0.35%12.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GSAGX and MMCFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MMCFX has higher volatility (7.91%) compared to GSAGX (6.45%). In terms of maximum drawdown, GSAGX dropped -70.73% vs MMCFX's -70.40%.

GSAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSAGX и MMCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор