Сравнение GRX.DE с PRAE.DE
GRX.DE (Expat Greece ASE UCITS ETF) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - GRX.DE tracks the FTSE ATHEX Composite Index while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, GRX.DE returned 18.91%/yr vs 10.50%/yr for PRAE.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. GRX.DE charges 1.38%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности GRX.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRX.DE показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у PRAE.DE с доходностью 10.89%.
GRX.DE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 9.14%
- С начала года
- 16.00%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- —
PRAE.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 6.76%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRX.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRX.DE Expat Greece ASE UCITS ETF | 16.00% | 44.63% | 13.08% | 38.74% | -12.12% | 9.54% | -20.67% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 10.89% | 20.48% | 8.47% | 15.73% | -9.23% | 25.26% | -4.30% |
Correlation
The correlation between GRX.DE and PRAE.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRX.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
GRX.DE
PRAE.DE
Сравнение GRX.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRX.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.24 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 8.75 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRX.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка GRX.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRX.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRX.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -37.01% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -9.52% | -7.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -16.93% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -19.59% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -1.86% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -5.23% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.81% | 2.44% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRX.DE и PRAE.DE
Expat Greece ASE UCITS ETF (GRX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что GRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRX.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.42% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 11.09% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.45% | 13.17% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 14.41% | +5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.77% | +3.76% |
Сравнение комиссий GRX.DE и PRAE.DE
GRX.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRX.DE и PRAE.DE
Ни GRX.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GRX.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.38% for GRX.DE.
GRX.DE tracks FTSE ATHEX Composite Index, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Expat and Amundi. Their fees differ too: 1.38% for GRX.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для GRX.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор