PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRT-UN.TO с SLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRT-UN.TO с SLB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and SLB (Schlumberger Limited) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while SLB operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.52%/yr vs 0.52%/yr for SLB. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRT-UN.TO и SLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Schlumberger Limited (SLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как SLB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у SLB с доходностью 51.17%. За последние 10 лет акции GRT-UN.TO превзошли акции SLB по среднегодовой доходности: 14.52% против 0.52% соответственно.

GRT-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.76%
С начала года
17.52%
6 месяцев
23.98%
1 год
37.73%
3 года*
9.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
14.52%

SLB

1 день
0.61%
1 месяц
4.13%
С начала года
51.17%
6 месяцев
46.21%
1 год
65.79%
3 года*
9.78%
5 лет*
15.76%
10 лет*
0.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и SLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.52%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%
SLB
Schlumberger Limited		51.17%-1.44%-18.07%-3.14%92.63%40.23%-45.15%12.88%-40.01%-22.96%

Correlation

The correlation between GRT-UN.TO and SLB is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.12

Фундаментальные показатели

EPS

GRT-UN.TO:

CA$6.39

SLB:

$3.04

Коэффициент P/E

GRT-UN.TO:

14.79

SLB:

18.45

Коэффициент PEG

GRT-UN.TO:

0.91

SLB:

0.87

Коэффициент P/S

GRT-UN.TO:

9.15

SLB:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

SLB:

$35.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

SLB:

$4.90B

EBITDA (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

SLB:

$5.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Real Estate Investment Trust

Schlumberger Limited

Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT
Часто сравнивают с SLB:
SLB с HALSLB с BKRSLB с XOMSLB с CL=FSLB с DVNSLB с OKESLB с AOS

Доходность на риск

GRT-UN.TO vs. SLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SLB
Ранг доходности на риск SLB: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLB: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLB: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRT-UN.TO c SLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Schlumberger Limited (SLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRT-UN.TOSLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.96

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.62

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

4.52

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

12.60

-3.07

GRT-UN.TO vs. SLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRT-UN.TO на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLB равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRT-UN.TO и SLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRT-UN.TO и SLB

Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, примерно равная максимальной просадке SLB в -83.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и SLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRT-UN.TOSLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-83.52%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-14.64%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-44.78%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-44.78%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.89%

-83.13%

+38.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-12.93%

+10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-28.40%

+11.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

5.24%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GRT-UN.TO и SLB

Текущая волатильность для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) составляет 5.69%, в то время как у Schlumberger Limited (SLB) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRT-UN.TOSLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

9.84%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

26.15%

-11.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

33.81%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

37.98%

-16.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

40.76%

-18.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и SLB

Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности SLB в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
SLB
Schlumberger Limited		2.06%2.97%2.87%1.92%1.22%2.09%4.01%4.98%5.54%2.97%2.38%2.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и SLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и Schlumberger Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
165.83M
8.72B
(GRT-UN.TO) Общая выручка
(SLB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GRT-UN.TO значения в CAD, SLB значения в USD

Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и SLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Granite Real Estate Investment Trust и Schlumberger Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
81.0%
0
Активы портфеля
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

SLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

SLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 8.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

SLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Schlumberger Limited сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 8.72B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

Часто задаваемые вопросы

GRT-UN.TO and SLB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и SLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор