PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRT-UN.TO с RIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GRT-UN.TO с RIO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, GRT-UN.TO returned 14.52%/yr vs 23.61%/yr for RIO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRT-UN.TO и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GRT-UN.TO торгуется в CAD, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GRT-UN.TO показывает доходность 17.52%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции GRT-UN.TO уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 14.52% против 23.61% соответственно.

GRT-UN.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.76%
С начала года
17.52%
6 месяцев
23.98%
1 год
37.73%
3 года*
9.82%
5 лет*
7.16%
10 лет*
14.52%

RIO

1 день
1.94%
1 месяц
-3.98%
С начала года
38.21%
6 месяцев
45.33%
1 год
93.47%
3 года*
26.45%
5 лет*
15.04%
10 лет*
23.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRT-UN.TO и RIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.52%22.80%-4.30%15.18%-31.88%40.16%22.56%29.65%14.45%15.87%
RIO
Rio Tinto Group		38.21%37.87%-8.19%8.42%25.98%-3.72%32.99%27.69%5.24%35.07%

Correlation

The correlation between GRT-UN.TO and RIO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRT-UN.TO:

CA$5.73B

RIO:

$172.61B

EPS

GRT-UN.TO:

CA$6.39

RIO:

$13.11

Коэффициент P/E

GRT-UN.TO:

14.79

RIO:

8.03

Коэффициент P/S

GRT-UN.TO:

9.15

RIO:

1.55

Коэффициент P/B

GRT-UN.TO:

1.02

RIO:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

RIO:

$111.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

RIO:

$31.10B

EBITDA (12 мес.)

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

RIO:

$40.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Granite Real Estate Investment Trust

Rio Tinto Group

Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT
Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX

Доходность на риск

GRT-UN.TO vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRT-UN.TO c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRT-UN.TORIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
3.19

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.75

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

6.28

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

24.69

-15.16

GRT-UN.TO vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRT-UN.TO на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRT-UN.TO и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRT-UN.TO и RIO

Максимальная просадка GRT-UN.TO за все время составила -87.48%, примерно равная максимальной просадке RIO в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRT-UN.TO и RIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRT-UN.TORIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.48%

-85.94%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-14.97%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-20.72%

-7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.82%

-31.61%

-6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.89%

-31.61%

-13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-4.65%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-25.26%

+8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.82%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GRT-UN.TO и RIO

Текущая волатильность для Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) составляет 5.69%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что GRT-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRT-UN.TORIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

11.89%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

24.34%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

29.42%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

29.82%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

31.32%

-8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRT-UN.TO и RIO

Дивидендная доходность GRT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности RIO в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.68%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
RIO
Rio Tinto Group		3.82%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRT-UN.TO и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Real Estate Investment Trust и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
165.83M
30.65B
(GRT-UN.TO) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GRT-UN.TO значения в CAD, RIO значения в USD

Сравнение рентабельности GRT-UN.TO и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Granite Real Estate Investment Trust и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
81.0%
26.6%
Активы портфеля
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

GRT-UN.TO and RIO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRT-UN.TO и RIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор