Сравнение GRP.IR с GSK
GRP.IR (Greencoat Renewables PLC) and GSK (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. GRP.IR operates in Utilities - Renewable (Utilities), while GSK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, GRP.IR returned -4.95%/yr vs 6.26%/yr for GSK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRP.IR и GSK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GRP.IR торгуется в EUR, в то время как GSK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GRP.IR показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у GSK с доходностью 7.43%.
GRP.IR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 0.13%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- -4.95%
- 10 лет*
- —
GSK
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.53%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение доходности по годам GRP.IR и GSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 0.13% | -6.32% | -19.00% | -6.46% | 6.81% | 1.25% | 3.48% | 21.38% | 3.10% | 2.88% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 7.43% | 33.29% | 1.12% | 6.42% | -29.29% | 36.22% | -24.50% | 32.16% | 19.13% | -15.74% |
Correlation
The correlation between GRP.IR and GSK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRP.IR vs. GSK — Ранг доходности на риск
GRP.IR
GSK
Сравнение GRP.IR c GSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) и GlaxoSmithKline plc (GSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRP.IR | GSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.61 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRP.IR | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.25 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.20 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GRP.IR и GSK
Максимальная просадка GRP.IR за все время составила -35.60%, что меньше максимальной просадки GSK в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRP.IR и GSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRP.IR | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.60% | -44.08% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -17.94% | +17.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.79% | -26.76% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -44.08% | +8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -13.62% | -20.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -15.11% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.78% | -7.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRP.IR и GSK
Текущая волатильность для Greencoat Renewables PLC (GRP.IR) составляет 0.13%, в то время как у GlaxoSmithKline plc (GSK) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что GRP.IR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRP.IR | GSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 6.30% | -6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 18.16% | -18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13% | 26.57% | -26.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 24.95% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 22.95% | -4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRP.IR и GSK
GRP.IR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRP.IR Greencoat Renewables PLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.68% | 5.42% | 5.41% | 5.20% | 5.08% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSK GlaxoSmithKline plc | 3.37% | 3.42% | 4.60% | 3.75% | 5.47% | 4.99% | 5.59% | 4.35% | 5.65% | 5.83% | 6.86% | 5.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRP.IR и GSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greencoat Renewables PLC и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRP.IR and GSK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GRP.IR и GSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор