Сравнение GROZ с MLPI
GROZ (Zacks Focus Growth ETF) and MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both exchange-traded funds - GROZ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Zacks, while MLPI is a MLPs fund actively managed by NEOS. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. GROZ charges 0.56%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности GROZ и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GROZ показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 18.83%.
GROZ
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 18.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GROZ и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 4.53% | 2.31% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 18.83% | 0.36% |
Correlation
The correlation between GROZ and MLPI is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROZ vs. MLPI — Ранг доходности на риск
GROZ
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GROZ c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Focus Growth ETF (GROZ) и NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GROZ | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GROZ и MLPI
Максимальная просадка GROZ за все время составила -23.33%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROZ и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GROZ | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.33% | -5.38% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -2.81% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.50% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GROZ и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GROZ | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 13.05% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.88% | 13.05% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 13.05% | +8.83% |
Сравнение комиссий GROZ и MLPI
GROZ берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROZ и MLPI
Дивидендная доходность GROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности MLPI в 7.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 0.04% | 0.04% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GROZ and MLPI have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GROZ is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GROZ is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 7.24%, compared with 0.04% for GROZ.
GROZ is categorized as Large Cap Growth Equities, while MLPI is MLPs. They also come from different issuers: Zacks and NEOS. Their fees differ too: 0.56% for GROZ and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для GROZ и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор