PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRO.TO с ZESG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRO.TO с ZESG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO).

GRO.TO и ZESG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GRO.TO и ZESG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRO.TO и ZESG.TO

2026 (YTD)20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-1.72%11.09%15.17%
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		-1.23%12.26%9.25%

Доходность по периодам

С начала года, GRO.TO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у ZESG.TO с доходностью -1.23%.

GRO.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZESG.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.17%
1 год
11.61%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth ETF Portfolio

BMO Balanced ESG ETF

Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с VBAL.TOGRO.TO с CSBG.NEO
Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с ZLB.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с MIX.TOZESG.TO с XTR.TO

Сравнение комиссий GRO.TO и ZESG.TO

GRO.TO берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ZESG.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF

Доходность на риск

GRO.TO vs. ZESG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRO.TO c ZESG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRO.TOZESG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.28

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.78

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.24

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.64

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.48

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRO.TO vs. ZESG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRO.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZESG.TO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRO.TO и ZESG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRO.TOZESG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.28

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

-1.93

+3.02

Корреляция

Корреляция между GRO.TO и ZESG.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRO.TO и ZESG.TO

Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности ZESG.TO в 1.77%

TTM202520242023202220212020
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.77%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%

Просадки

Сравнение просадок GRO.TO и ZESG.TO

Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки ZESG.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и ZESG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRO.TOZESG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-100.00%

+87.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-7.18%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-100.00%

+94.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-99.93%

+98.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.82%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GRO.TO и ZESG.TO

Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZESG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRO.TOZESG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

3.58%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

6.29%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

9.08%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

8.85%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

41.48%

-29.05%