PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRO.TO с XTR.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRO.TO с XTR.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO).

GRO.TO и XTR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. XTR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Neut Tgt Alloc NR CAD. Фонд был запущен 19 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GRO.TO и XTR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRO.TO и XTR.TO

2026 (YTD)20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-1.72%11.09%15.17%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		2.82%5.04%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, GRO.TO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у XTR.TO с доходностью 2.82%.

GRO.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTR.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.82%
6 месяцев
0.63%
1 год
4.40%
3 года*
7.96%
5 лет*
5.10%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth ETF Portfolio

iShares Diversified Monthly Income ETF

Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с CSBG.NEOGRO.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с XTR.TO:
XTR.TO с FIE.TOXTR.TO с XCNS.TOXTR.TO с XDIV.TOXTR.TO с XEQT.TOXTR.TO с XEI.TOXTR.TO с ZMI.TOXTR.TO с HXT.TO

Сравнение комиссий GRO.TO и XTR.TO

GRO.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии XTR.TO в 0.61%.

XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

GRO.TO vs. XTR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XTR.TO
Ранг доходности на риск XTR.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTR.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTR.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTR.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTR.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRO.TO c XTR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRO.TOXTR.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.62

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.81

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.14

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.72

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

2.40

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRO.TO vs. XTR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRO.TO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа XTR.TO равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRO.TO и XTR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRO.TOXTR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.62

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.37

+0.72

Корреляция

Корреляция между GRO.TO и XTR.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRO.TO и XTR.TO

Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности XTR.TO в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XTR.TO
iShares Diversified Monthly Income ETF		4.03%4.10%4.14%4.46%4.47%4.08%5.39%5.21%5.57%5.08%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок GRO.TO и XTR.TO

Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки XTR.TO в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и XTR.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRO.TOXTR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-51.58%

+38.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-5.90%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-1.64%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-5.12%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.76%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GRO.TO и XTR.TO

Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с iShares Diversified Monthly Income ETF (XTR.TO) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRO.TOXTR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

2.18%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

4.72%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

7.08%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

6.38%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

8.37%

+4.06%