PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRO.TO с MGRW.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRO.TO с MGRW.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO).

GRO.TO и MGRW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GRO.TO и MGRW.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRO.TO и MGRW.TO

2026 (YTD)20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-1.72%11.09%15.17%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		0.93%18.19%11.50%

Доходность по периодам

С начала года, GRO.TO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у MGRW.TO с доходностью 0.93%.

GRO.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MGRW.TO

1 день
3.33%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.87%
1 год
18.96%
3 года*
16.44%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth ETF Portfolio

Mackenzie Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с VBAL.TOGRO.TO с CSBG.NEO
Часто сравнивают с MGRW.TO:
MGRW.TO с QTIP.NEOMGRW.TO с QDXH.TOMGRW.TO с PYF.TOMGRW.TO с VGRO.TOMGRW.TO с QQQQ.TOMGRW.TO с MIX.TOMGRW.TO с XBAL.TO

Сравнение комиссий GRO.TO и MGRW.TO

GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

GRO.TO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MGRW.TO
Ранг доходности на риск MGRW.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGRW.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGRW.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGRW.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGRW.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGRW.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRO.TO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRO.TOMGRW.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.64

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.29

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.35

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.00

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

8.61

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRO.TO vs. MGRW.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRO.TO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа MGRW.TO равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRO.TO и MGRW.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRO.TOMGRW.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.64

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.13

-0.04

Корреляция

Корреляция между GRO.TO и MGRW.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRO.TO и MGRW.TO

Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности MGRW.TO в 1.88%

TTM202520242023202220212020
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGRW.TO
Mackenzie Growth Allocation ETF		1.88%1.84%1.93%2.28%2.44%1.77%0.79%

Просадки

Сравнение просадок GRO.TO и MGRW.TO

Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки MGRW.TO в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и MGRW.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRO.TOMGRW.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-17.20%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-9.38%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-3.49%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-3.45%

+2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.18%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GRO.TO и MGRW.TO

Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGRW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRO.TOMGRW.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.79%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

7.79%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

11.59%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

10.54%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

10.46%

+1.97%