PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRO.TO с FGRO.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRO.TO с FGRO.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO).

GRO.TO и FGRO.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GRO.TO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. FGRO.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GRO.TO и FGRO.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRO.TO и FGRO.NEO

2026 (YTD)20252024
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		-1.72%11.09%15.17%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.81%17.00%11.04%

Доходность по периодам

С начала года, GRO.TO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у FGRO.NEO с доходностью 1.81%.

GRO.TO

1 день
0.68%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
13.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGRO.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-3.27%
С начала года
1.81%
6 месяцев
3.61%
1 год
16.60%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Growth ETF

Часто сравнивают с GRO.TO:
GRO.TO с FCRI.TOGRO.TO с XBAL.TOGRO.TO с MIX.TOGRO.TO с CEQT.TOGRO.TO с VRIF.TOGRO.TO с CSBG.NEOGRO.TO с VBAL.TO
Часто сравнивают с FGRO.NEO:
FGRO.NEO с VGRO.TOFGRO.NEO с XGRO.TOFGRO.NEO с FBAL.NEOFGRO.NEO с VFV.TOFGRO.NEO с VEQT.TOFGRO.NEO с FGROFGRO.NEO с ZGRO.TO

Сравнение комиссий GRO.TO и FGRO.NEO

GRO.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FGRO.NEO в 0.42%.

FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio

Доходность на риск

GRO.TO vs. FGRO.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRO.TO
Ранг доходности на риск GRO.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRO.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRO.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRO.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRO.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FGRO.NEO
Ранг доходности на риск FGRO.NEO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRO.NEO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRO.NEO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRO.NEO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRO.TO c FGRO.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) и Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRO.TOFGRO.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.90

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.28

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.72

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.02

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRO.TO vs. FGRO.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRO.TO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FGRO.NEO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRO.TO и FGRO.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRO.TOFGRO.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.41

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.28

-0.19

Корреляция

Корреляция между GRO.TO и FGRO.NEO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRO.TO и FGRO.NEO

Дивидендная доходность GRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FGRO.NEO в 1.22%

TTM20252024202320222021
GRO.TO
Franklin Growth ETF Portfolio		2.36%2.04%1.50%0.00%0.00%0.00%
FGRO.NEO
Fidelity All-in-One Growth ETF		1.22%1.24%1.09%1.39%4.58%0.94%

Просадки

Сравнение просадок GRO.TO и FGRO.NEO

Максимальная просадка GRO.TO за все время составила -12.96%, что меньше максимальной просадки FGRO.NEO в -15.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRO.TO и FGRO.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

GRO.TOFGRO.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.96%

-15.23%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-9.71%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-3.91%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-2.58%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.38%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GRO.TO и FGRO.NEO

Franklin Growth ETF Portfolio (GRO.TO) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Fidelity All-in-One Growth ETF (FGRO.NEO) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что GRO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRO.TOFGRO.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.87%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.85%

7.78%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

11.82%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.43%

10.49%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

10.46%

+1.97%