Сравнение GRNJ с SIXL
GRNJ (Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GRNJ charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.
Доходность
Сравнение доходности GRNJ и SIXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GRNJ показывает доходность 11.94%, а SIXL немного ниже – 11.93%.
GRNJ
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -9.29%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 11.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXL
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 11.93%
- 1 год
- 12.75%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNJ и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 11.94% | 6.02% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 11.93% | -0.24% |
Correlation
The correlation between GRNJ and SIXL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNJ vs. SIXL — Ранг доходности на риск
GRNJ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SIXL
Сравнение GRNJ c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF (GRNJ) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNJ | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNJ и SIXL
Максимальная просадка GRNJ за все время составила -17.32%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNJ и SIXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNJ | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -16.08% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | 0.00% | -12.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.52% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNJ и SIXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNJ | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.47% | 10.31% | +20.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.47% | 12.28% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.47% | 12.60% | +17.87% |
Сравнение комиссий GRNJ и SIXL
GRNJ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIXL в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNJ и SIXL
GRNJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.17% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
GRNJ and SIXL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for GRNJ.
SIXL has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 0.00% for GRNJ.
They also come from different issuers: Fundstrat and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for GRNJ and 0.47% for SIXL.
Подберите оптимальное распределение для GRNJ и SIXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор