PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRISX с NDMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRISX с NDMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX).

GRISX - это пассивный фонд от Nationwide, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 1998 г.. NDMAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GRISX и NDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRISX и NDMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		-4.41%17.41%24.13%25.55%-18.49%28.32%17.92%30.94%-3.84%21.35%
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		-0.47%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%

Доходность по периодам

С начала года, GRISX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у NDMAX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции GRISX превзошли акции NDMAX по среднегодовой доходности: 13.69% против 8.23% соответственно.

GRISX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.28%
1 год
16.97%
3 года*
17.65%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.69%

NDMAX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.39%
3 года*
13.14%
5 лет*
6.47%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide S&P 500 Index Fund

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с GRISX:
GRISX с FCNTXGRISX с SSPIXGRISX с VOOGRISX с PEOPXGRISX с LOMAXGRISX с GMXAXGRISX с GIIAX
Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GBIAXNDMAX с NWHQXNDMAX с GIIAXNDMAX с GMRAXNDMAX с GMXAX

Сравнение комиссий GRISX и NDMAX

GRISX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии NDMAX в 0.52%.

NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GRISX vs. NDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRISX
Ранг доходности на риск GRISX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRISX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRISX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRISX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRISX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRISX c NDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRISXNDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.28

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.85

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.83

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

7.95

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRISX vs. NDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRISX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDMAX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRISX и NDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRISXNDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.28

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между GRISX и NDMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRISX и NDMAX

Дивидендная доходность GRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что меньше доходности NDMAX в 9.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRISX
Nationwide S&P 500 Index Fund		5.35%5.08%2.62%0.79%1.67%4.96%1.27%6.26%18.54%6.66%7.42%11.98%
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.37%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%

Просадки

Сравнение просадок GRISX и NDMAX

Максимальная просадка GRISX за все время составила -55.53%, что больше максимальной просадки NDMAX в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRISX и NDMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRISXNDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.53%

-47.85%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-9.40%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.75%

-27.51%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-33.00%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.58%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-8.23%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.16%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GRISX и NDMAX

Nationwide S&P 500 Index Fund (GRISX) и Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) имеют волатильность 5.34% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRISXNDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.18%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

7.84%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

13.15%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.60%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

14.44%

+3.62%