PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRIFX с FIKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRIFX с FIKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX).

GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. FIKMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GRIFX и FIKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRIFX и FIKMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		1.73%1.14%3.78%-3.05%-1.17%22.08%-2.69%8.38%0.80%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		0.41%7.29%8.03%9.51%-14.48%19.04%-0.98%18.04%-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у FIKMX с доходностью 0.41%.

GRIFX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.27%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.39%
1 год
2.95%
3 года*
1.50%
5 лет*
3.73%
10 лет*
4.46%

FIKMX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.81%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Diversified Real Estate Fund Class I

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Часто сравнивают с GRIFX:
GRIFX с SOAAXGRIFX с GREIXGRIFX с FSRNXGRIFX с HLRRXGRIFX с IVRSXGRIFX с JERIXGRIFX с CREMX
Часто сравнивают с FIKMX:
FIKMX с FRIFXFIKMX с FSPGXFIKMX с VNQFIKMX с PJEZXFIKMX с HLRRXFIKMX с CREMXFIKMX с AIGYX

Сравнение комиссий GRIFX и FIKMX

GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии FIKMX в 0.59%.

GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z

Доходность на риск

GRIFX vs. FIKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRIFX
Ранг доходности на риск GRIFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRIFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRIFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRIFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRIFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRIFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FIKMX
Ранг доходности на риск FIKMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKMX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRIFX c FIKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRIFXFIKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.99

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.17

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

4.90

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRIFX vs. FIKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRIFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FIKMX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRIFX и FIKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRIFXFIKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.99

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.52

+0.50

Корреляция

Корреляция между GRIFX и FIKMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRIFX и FIKMX

Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности FIKMX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		5.28%5.37%5.27%5.46%4.14%3.67%5.26%5.27%5.29%5.22%5.27%2.62%
FIKMX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z		4.78%4.80%4.81%5.15%6.24%1.59%4.90%5.82%2.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GRIFX и FIKMX

Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки FIKMX в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и FIKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRIFXFIKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-34.49%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-4.35%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-18.04%

+3.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-2.72%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-5.26%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.04%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GRIFX и FIKMX

Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class Z (FIKMX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRIFXFIKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

1.67%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.90%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

4.96%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

6.52%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

10.69%

-6.07%