PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GRIFX с AHIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRIFX с AHIFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GRIFX (Apollo Diversified Real Estate Fund Class I) and AHIFX (American Funds American High-Inc F2) are both mutual funds - GRIFX is a REIT fund actively managed by Apollo, while AHIFX is a High Yield Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, GRIFX returned 4.50%/yr vs 5.81%/yr for AHIFX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GRIFX charges 2.23%/yr vs 0.43%/yr for AHIFX.

Доходность

Сравнение доходности GRIFX и AHIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и American Funds American High-Inc F2 (AHIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRIFX показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у AHIFX с доходностью 2.17%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям AHIFX по среднегодовой доходности: 4.50% против 5.81% соответственно.

GRIFX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
3.97%
С начала года
4.89%
1 год
5.67%
3 года*
2.56%
5 лет*
3.28%
10 лет*
4.50%

AHIFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
1.76%
С начала года
2.17%
1 год
6.78%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.44%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRIFX и AHIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		4.89%1.14%3.78%-3.05%-1.17%22.08%-2.69%8.38%4.97%6.73%
AHIFX
American Funds American High-Inc F2		2.17%8.57%9.80%11.17%-10.18%8.62%7.32%12.15%-1.57%7.56%

Correlation

The correlation between GRIFX and AHIFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.33

The correlation between GRIFX and AHIFX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Diversified Real Estate Fund Class I

American Funds American High-Inc F2

Часто сравнивают с GRIFX:
GRIFX с SOAAXGRIFX с JAREXGRIFX с CREMXGRIFX с PJEZXGRIFX с GREIXGRIFX с JERIXGRIFX с HLRRX
Часто сравнивают с AHIFX:
AHIFX с BCAAXAHIFX с GSPKXAHIFX с SPHYAHIFX с VOOAHIFX с PIMIXAHIFX с BIAWXAHIFX с ABNFX

Доходность на риск

GRIFX vs. AHIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRIFX
Ранг доходности на риск GRIFX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRIFX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRIFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRIFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRIFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRIFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AHIFX
Ранг доходности на риск AHIFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHIFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHIFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHIFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHIFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHIFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRIFX c AHIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и American Funds American High-Inc F2 (AHIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIFXAHIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.99

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.39

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.82

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

12.52

-4.07

GRIFX vs. AHIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRIFX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHIFX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRIFX и AHIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRIFX и AHIFX

Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки AHIFX в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и AHIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIFXAHIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-21.21%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-2.41%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.28%

-3.93%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-13.80%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-21.21%

+6.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.20%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-2.19%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GRIFX и AHIFX

Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIFXAHIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.80%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.73%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

3.44%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

5.01%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

5.46%

-0.83%

Сравнение комиссий GRIFX и AHIFX

GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии AHIFX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRIFX и AHIFX

Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности AHIFX в 6.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHIFX
American Funds American High-Inc F2		6.59%6.53%6.56%5.64%4.42%4.54%6.08%6.45%6.56%6.24%5.26%7.17%
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		7.73%5.37%5.27%5.46%4.14%3.67%5.26%5.27%5.29%5.22%5.27%2.62%

Часто задаваемые вопросы

GRIFX and AHIFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRIFX has higher volatility (1.25%) compared to AHIFX (0.80%). In terms of maximum drawdown, GRIFX dropped -14.29% vs AHIFX's -21.21%.

AHIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRIFX и AHIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор