PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с RYVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRHIX с RYVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX).

GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. RYVIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и RYVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRHIX и RYVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		40.63%2.29%-7.73%4.45%43.02%17.12%-36.94%-0.41%-45.58%-20.68%

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно ниже, чем у RYVIX с доходностью 40.63%.

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—

RYVIX

1 день
0.69%
1 месяц
1.82%
С начала года
40.63%
6 месяцев
53.01%
1 год
53.34%
3 года*
15.21%
5 лет*
13.51%
10 лет*
-1.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Rydex Energy Services Fund

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX
Часто сравнивают с RYVIX:
RYVIX с GHAAXRYVIX с DLDRXRYVIX с NMFIXRYVIX с FNARXRYVIX с BACIXRYVIX с CCCNXRYVIX с RYTNX

Сравнение комиссий GRHIX и RYVIX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RYVIX в 1.36%.

RYVIX
Rydex Energy Services Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

GRHIX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
RYVIX
Ранг доходности на риск RYVIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYVIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYVIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYVIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYVIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYVIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXRYVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

1.51

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.01

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

2.13

+3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.93

5.92

+15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. RYVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа RYVIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и RYVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXRYVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

1.51

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.38

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.04

+0.37

Корреляция

Корреляция между GRHIX и RYVIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и RYVIX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности RYVIX в 0.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%0.00%
RYVIX
Rydex Energy Services Fund		0.39%0.54%0.00%0.00%0.00%0.30%1.30%0.11%1.48%0.88%0.71%1.19%

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и RYVIX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и RYVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRHIXRYVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-94.06%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-26.31%

+10.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-43.86%

+12.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-69.69%

+65.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-46.04%

+27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

9.44%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и RYVIX

Текущая волатильность для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) составляет 8.04%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRHIXRYVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

8.50%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

21.12%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

37.10%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

35.72%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

40.44%

-10.77%