PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRHIX с IGNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GRHIX с IGNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX).

GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г.. IGNAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GRHIX и IGNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GRHIX и IGNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		21.33%61.65%-1.51%16.61%16.38%62.15%-2.74%0.01%-30.03%-0.96%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		18.73%38.01%-0.56%1.26%17.52%26.06%-12.38%9.24%-23.79%1.69%

Доходность по периодам

С начала года, GRHIX показывает доходность 21.33%, что значительно выше, чем у IGNAX с доходностью 18.73%.

GRHIX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.03%
С начала года
21.33%
6 месяцев
30.10%
1 год
89.80%
3 года*
30.90%
5 лет*
26.38%
10 лет*
—

IGNAX

1 день
1.29%
1 месяц
-0.81%
С начала года
18.73%
6 месяцев
27.22%
1 год
61.27%
3 года*
18.52%
5 лет*
16.68%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Delaware Ivy Natural Resources Fund

Часто сравнивают с GRHIX:
GRHIX с VCMDXGRHIX с ^GSPCGRHIX с FKRCXGRHIX с SPYGRHIX с VADGXGRHIX с QQQGRHIX с FSELX
Часто сравнивают с IGNAX:
IGNAX с JEEIXIGNAX с AIFRXIGNAX с DEMAXIGNAX с NMFIXIGNAX с VASVXIGNAX с PGJZXIGNAX с VVOAX

Сравнение комиссий GRHIX и IGNAX

GRHIX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии IGNAX в 1.82%.

IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund

Доходность на риск

GRHIX vs. IGNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRHIX
Ранг доходности на риск GRHIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRHIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRHIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IGNAX
Ранг доходности на риск IGNAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGNAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGNAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGNAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGNAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGNAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRHIX c IGNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) и Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GRHIXIGNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

2.80

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

3.33

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.65

3.94

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.93

21.18

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRHIX vs. IGNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRHIX на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGNAX равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRHIX и IGNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GRHIXIGNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.80

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между GRHIX и IGNAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRHIX и IGNAX

Дивидендная доходность GRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как IGNAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GRHIX
Goehring & Rozencwajg Resources Fund		2.80%3.39%4.02%3.19%1.21%3.25%2.03%0.57%1.18%0.51%0.00%
IGNAX
Delaware Ivy Natural Resources Fund		0.00%0.00%5.68%1.94%2.02%2.30%0.29%1.75%0.00%0.00%0.06%

Просадки

Сравнение просадок GRHIX и IGNAX

Максимальная просадка GRHIX за все время составила -70.61%, что меньше максимальной просадки IGNAX в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRHIX и IGNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GRHIXIGNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.61%

-77.49%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.02%

-15.59%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.47%

-24.79%

-6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-9.23%

+5.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-35.83%

+17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.90%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GRHIX и IGNAX

Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Delaware Ivy Natural Resources Fund (IGNAX) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что GRHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GRHIXIGNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.41%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.99%

14.80%

+6.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

22.32%

+6.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.52%

21.99%

+7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.67%

22.59%

+7.08%